股指期货市场与股票市场价格发现功能与波动溢出关系实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 引言 | 第9-18页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第9-11页 |
| ·文献综述 | 第11-15页 |
| ·国外文献综述 | 第11-13页 |
| ·国内文献综述 | 第13-15页 |
| ·本文的创新点 | 第15-16页 |
| ·本文结构框架 | 第16-18页 |
| 2 股指期货及四大股指期货市场概述 | 第18-25页 |
| ·股指期货基本情况概述 | 第18-20页 |
| ·股指期货概念 | 第18页 |
| ·股指期货的经济功能 | 第18-20页 |
| ·美国标准普尔500指数期货(S&P) | 第20-21页 |
| ·日经225指数期货(NIKKEI225) | 第21-22页 |
| ·印度股指期货(S&P CNX Nifty50) | 第22-23页 |
| ·我国的沪深300股指期货 | 第23-25页 |
| 3 实证模型简介 | 第25-29页 |
| ·向量误差修正模型(VEC) | 第25-26页 |
| ·脉冲响应函数 | 第26页 |
| ·方差分解 | 第26-27页 |
| ·双变量T-GARCH模型 | 第27-29页 |
| 4 实证检验与结果分析 | 第29-54页 |
| ·样本数据的选取与处理 | 第29页 |
| ·基本统计描述 | 第29-32页 |
| ·两市场价格发现功能的实证研究 | 第32-44页 |
| ·单位根检验 | 第32-33页 |
| ·滞后阶数的选取 | 第33页 |
| ·协整检验 | 第33-34页 |
| ·向量误差修正模型分析 | 第34-39页 |
| ·脉冲响应实证结果分析 | 第39-42页 |
| ·方差分解实证结果分析 | 第42-44页 |
| ·双变量T-GRACH模型实证结果分析 | 第44-54页 |
| ·双变量T-GARCH模型均值方程分析 | 第44-50页 |
| ·双变量T-GARCH模型方差方程分析 | 第50-54页 |
| 5 结论与政策建议 | 第54-57页 |
| ·实证结论 | 第54-55页 |
| ·政策建议 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 后记 | 第60-61页 |
