外汇保证金交易尾部极端风险的度量与控制--基于EVT-POT-VaR模型的实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-12页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-14页 |
| ·国外文献综述 | 第12-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-14页 |
| ·本文的研究方法和创新之处 | 第14-17页 |
| ·本文的研究方法 | 第14-15页 |
| ·本文的创新之处 | 第15-17页 |
| 2 EVT-POT-VAR模型 | 第17-32页 |
| ·极值理论(EVT)的概述 | 第17-20页 |
| ·极值的定义 | 第17-19页 |
| ·区间极值模型 | 第19-20页 |
| ·阈值模型(POT) | 第20-26页 |
| ·广义pareto分布(GPD) | 第20-22页 |
| ·阂值的选取 | 第22-24页 |
| ·参数估计 | 第24-26页 |
| ·EVT-POT下的风险测度 | 第26-29页 |
| ·风险价值(VaR)和期望损失(ES) | 第26-28页 |
| ·基于EVT-POT模型下VaR和ES的计算 | 第28-29页 |
| ·极值数据的序列相关性分析 | 第29-32页 |
| ·极值指标 | 第30页 |
| ·极值除串 | 第30-32页 |
| 3 极值模型的回测检验 | 第32-35页 |
| ·二项式检验 | 第32-33页 |
| ·Z检验 | 第33-34页 |
| ·极大似然比(LR)检验 | 第34-35页 |
| 4 外汇保证金交易极端风险的实证分析 | 第35-48页 |
| ·样本数据和指标的选取 | 第35-36页 |
| ·模型的条件检验 | 第36-38页 |
| ·除串前EVT-POT模型下的风险测度 | 第38-45页 |
| ·阈值的选取 | 第38-40页 |
| ·参数估计 | 第40-41页 |
| ·模型参数估计的诊断 | 第41-43页 |
| ·VaR和ES的计算 | 第43-44页 |
| ·模型的回测检验 | 第44-45页 |
| ·除串后EVT-POT模型下的风险测度 | 第45-48页 |
| 5 结论与展望 | 第48-51页 |
| ·本文的主要结论 | 第48页 |
| ·结论在外汇保证金交易中的运用 | 第48-49页 |
| ·研究的不足 | 第49-50页 |
| ·展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 后记 | 第54-55页 |
