我国资产价格与货币政策的相关性研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-7页 |
| 1 绪论 | 第7-15页 |
| ·选题背景和意义 | 第7-8页 |
| ·国内外文献综述 | 第8-12页 |
| ·国外文献综述 | 第8-10页 |
| ·国内研究现状 | 第10-12页 |
| ·本文的研究思路、结构安排、创新与不足 | 第12-15页 |
| ·本文的研究思路 | 第12-13页 |
| ·本文的结构安排 | 第13-14页 |
| ·本文的创新与不足 | 第14-15页 |
| 2 资产价格与货币政策关系的理论分析 | 第15-23页 |
| ·货币政策的理论分析 | 第15-18页 |
| ·货币政策的操作工具 | 第15-16页 |
| ·货币政策中介目标 | 第16-17页 |
| ·货币政策最终目标 | 第17-18页 |
| ·货币政策与股票价格的相互影响 | 第18-21页 |
| ·货币政策对股票市场的影响 | 第18-20页 |
| ·股票市场对货币政策的影响 | 第20-21页 |
| ·房地产价格波动与货币政策的相关性 | 第21-23页 |
| ·利率与房地产 | 第21-22页 |
| ·银行信贷与房地产 | 第22页 |
| ·货币供应量与房地产 | 第22-23页 |
| 3 资产价格与货币政策关系的实证分析 | 第23-50页 |
| ·资产价格与货币政策关系的计量模型 | 第23-25页 |
| ·经济变量的选取与数据说明 | 第25-27页 |
| ·经济变量的选取 | 第25页 |
| ·选取的数据处理 | 第25-27页 |
| ·描述性统计 | 第27-29页 |
| ·货币政策与单一资产价格的相关性 | 第29-40页 |
| ·货币政策与股票价格 | 第29-35页 |
| ·房地产市场与货币政策 | 第35-38页 |
| ·SVAR模型的识别 | 第38-40页 |
| ·SVAR模型的结果输出 | 第40页 |
| ·对比分析 | 第40-48页 |
| ·SVAR模型的脉冲响应分析 | 第40-44页 |
| ·SVAR模型的方差分解 | 第44-48页 |
| ·实证结果分析 | 第48-50页 |
| 4 结论与政策建议 | 第50-53页 |
| ·本文结论 | 第50-51页 |
| ·政策建议 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 后记 | 第57-58页 |
