| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| ·研究背景及意义 | 第12-16页 |
| ·研究背景 | 第12-15页 |
| ·研究意义 | 第15-16页 |
| ·文献综述 | 第16-20页 |
| ·从传统套期保值理论到现代套期保值理论 | 第16-18页 |
| ·利用GARCH族模型研究最优套期保值比率 | 第18-20页 |
| ·文献评述 | 第20页 |
| ·研究思路及研究内容 | 第20-23页 |
| ·研究思路 | 第20-21页 |
| ·研究内容 | 第21-23页 |
| 第2章 利用套期保值技术的汇率风险管理理论 | 第23-31页 |
| ·汇率风险管理的发展 | 第23-24页 |
| ·传统的汇率风险管理 | 第23页 |
| ·利用金融衍生工具的汇率风险管理 | 第23-24页 |
| ·套期保值汇率风险管理的原理 | 第24-30页 |
| ·套期保值的概念和作用 | 第24-26页 |
| ·套期保值的避险机制 | 第26页 |
| ·套期保值比率的确定 | 第26-28页 |
| ·套期保值的主要风险 | 第28-30页 |
| ·小结 | 第30-31页 |
| 第3章 Copula-BGARCH汇率风险套期保值模型的构建 | 第31-40页 |
| ·Copula函数 | 第31-35页 |
| ·Copula函数的定义 | 第31-32页 |
| ·Copula函数的估计方法 | 第32-33页 |
| ·二维Copula密度函数的表述 | 第33-34页 |
| ·动态相关系数Copula模型 | 第34-35页 |
| ·GARCH模型理论 | 第35-37页 |
| ·ARCH模型 | 第35-36页 |
| ·GARCH模型 | 第36-37页 |
| ·双变量GARCH模型 | 第37页 |
| ·包含Copula函数的BGARCH模型的构建 | 第37-38页 |
| ·双动态最优套期保值比率的确定 | 第38-39页 |
| ·小结 | 第39-40页 |
| 第4章 双动态汇率风险套期保值比率实证研究 | 第40-51页 |
| ·数据及描述统计 | 第40-43页 |
| ·数据来源及处理 | 第40页 |
| ·数据的定义及描述统计 | 第40-43页 |
| ·数据的检验 | 第43页 |
| ·GARCH模型的选择 | 第43-45页 |
| ·GARCH模型的滞后阶选择 | 第43页 |
| ·GARCH模型的系数检验 | 第43-44页 |
| ·GARCH模型的确定 | 第44-45页 |
| ·模型参数估计 | 第45-47页 |
| ·BGARCH模型参数估计 | 第45-46页 |
| ·动态相关系数估计 | 第46-47页 |
| ·最优套期保值比率估计 | 第47-50页 |
| ·小结 | 第50-51页 |
| 第5章 各模型间套期保值效率比较分析 | 第51-57页 |
| ·效率对比标准的选择 | 第51-53页 |
| ·统计指标判定法 | 第51页 |
| ·方差风险比较法 | 第51-52页 |
| ·标准离差比较法 | 第52页 |
| ·风险—收益权衡法 | 第52页 |
| ·样本外数据检验法 | 第52-53页 |
| ·基于不同模型的套期保值效率比较 | 第53-56页 |
| ·各模型之间的效率整体比较 | 第53-54页 |
| ·OLS与BGARCH模型之间的对比 | 第54-55页 |
| ·Copula-BGARCH与BGARCH模型之间的对比 | 第55-56页 |
| ·小结 | 第56-57页 |
| 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 附录A 攻读硕士期间发表的学术论文目录 | 第63-64页 |
| 附录B 部分参数使用MATLAB估计的代码 | 第64-66页 |
| 致谢 | 第66页 |