我国股票市场指数效应实证分析--以沪深300指数为例
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 1. 导论 | 第11-15页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第11-13页 |
| ·研究思路及内容安排 | 第13-15页 |
| 2. 国内外研究文献综述 | 第15-23页 |
| ·行为金融学简述 | 第15-16页 |
| ·指数效应国外研究综述 | 第16-20页 |
| ·指数效应的存在性研究 | 第16-18页 |
| ·指数价格效应研究 | 第18-19页 |
| ·指数成交量效应研究 | 第19页 |
| ·影响指数效应的其他因素分析 | 第19-20页 |
| ·指数效应国内研究综述 | 第20-23页 |
| 3. 行为金融理论基础及指数效应假说 | 第23-30页 |
| ·行为金融理论基础 | 第23-25页 |
| ·指数效应假说 | 第25-30页 |
| ·价格压力假说(PHP) | 第25-26页 |
| ·向下倾斜的需求曲线假说(DSH) | 第26-27页 |
| ·流动性假说(LCH) | 第27页 |
| ·信号假说(ISH) | 第27-28页 |
| ·市场分割假说(MSH) | 第28-29页 |
| ·选择规则假说(SCH) | 第29-30页 |
| 4. 沪深300指数简介 | 第30-36页 |
| ·指数成分股选择 | 第30-31页 |
| ·指数成分股调整 | 第31-32页 |
| ·指数编制与修订 | 第32-33页 |
| ·指数信息披露 | 第33-34页 |
| ·指数相关产品 | 第34-36页 |
| 5. 指数效应实证分析 | 第36-61页 |
| ·样本选取 | 第36-38页 |
| ·数据选择 | 第38-39页 |
| ·模型设定及方案设计 | 第39-43页 |
| ·实证检验及分析 | 第43-61页 |
| ·股票调出事件、调入事件的分类检验 | 第43-54页 |
| ·股票调出事件、调入事件的行为金融学解释 | 第54-55页 |
| ·股指期货推出对指数效应的影响 | 第55-59页 |
| ·股指期货推出对指数效应的启示 | 第59-61页 |
| 6. 结论与展望 | 第61-64页 |
| ·结论 | 第61-62页 |
| ·展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第69页 |
