| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 0 绪论 | 第12-20页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-15页 |
| ·国内外文献综述 | 第15-19页 |
| ·国外文献综述 | 第15-17页 |
| ·国内文献综述 | 第17-19页 |
| ·研究思路和结构安排 | 第19-20页 |
| 1 股指期货概述 | 第20-26页 |
| ·股指期货定义及功能 | 第20-23页 |
| ·我国股指期货发展历程概述 | 第23-26页 |
| 2 股票波动性和ARCH族模型简介 | 第26-37页 |
| ·股票波动性介绍 | 第26-28页 |
| ·股票波动性评价指标 | 第28-29页 |
| ·衡量股票波动性的模型介绍 | 第29-37页 |
| ·ARCH模型 | 第29-31页 |
| ·GARCH模型 | 第31-33页 |
| ·其他ARCH族模型介绍 | 第33-37页 |
| 3 我国股指期货推出对股票市场波动率影响的实证研究 | 第37-59页 |
| ·相关知识准备 | 第37-40页 |
| ·波动的聚集性 | 第37-39页 |
| ·AIC准则 | 第39-40页 |
| ·实证研究 | 第40-53页 |
| ·样本的选取 | 第40-41页 |
| ·样本预处理 | 第41-42页 |
| ·描述性统计 | 第42-44页 |
| ·平稳性检验 | 第44-46页 |
| ·收益率模型识别和滞后阶数的选择 | 第46-49页 |
| ·ARCH效应检验 | 第49-50页 |
| ·Garch(p,q)的选择 | 第50-52页 |
| ·回归分析 | 第52-53页 |
| ·进一步研究 | 第53-59页 |
| ·随机个股研究 | 第53-54页 |
| ·浅析股指期货推出对股市下跌的影响 | 第54-59页 |
| 4 结论和建议 | 第59-65页 |
| ·实证分析结论 | 第59-60页 |
| ·本文的创新与不足 | 第60-63页 |
| ·本文的创新点 | 第60-61页 |
| ·本文的不足 | 第61-63页 |
| ·建议 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 附录 | 第68-70页 |
| 后记 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第72页 |