基于持股偏好模型的我国开放式基金选股策略研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
附图索引	第8-9页
附表索引	第9-10页
第1章 绪论	第10-14页
·选题背景及意义	第10-11页
·研究内容与结构	第11页
·研究方法	第11-12页
·本文的创新与不足	第12-14页
第2章 基金投资组合相关理论的研究现状	第14-20页
·关于基金持股偏好的研究	第14-15页
·关于投资组合绩效评价的研究	第15-20页
·投资组合绩效评价的研究现状	第15-17页
·投资组合绩效评价的指标	第17-20页
第3章 基金持股偏好实证研究	第20-40页
·指标初步选取	第21-24页
·指标选取依据及含义	第21-23页
·样本选择	第23-24页
·数据来源	第24页
·指标分析和处理	第24-31页
·模型设计	第31-40页
·回归分析及实证检验	第31-38页
·回归结果分析	第38-40页
第4章 基金持股偏好模型模拟效用分析	第40-45页
·投资组合个股的确定	第40-41页
·基金持股比例的模拟	第41-42页
·投资组合模拟结果有效性检验	第42页
·与现实中的投资组合的对比	第42-45页
第5章 投资组合绩效评价	第45-52页
·计算方式	第45-46页
·投资组合未考虑风险的收益分析	第46-48页
·投资组合风险分析	第48-49页
·投资组合风险调整后的收益分析	第49-52页
第6章 结论与建议	第52-55页
·本文结论	第52-53页
·本文建议	第53-55页
致谢	第55-56页
参考文献	第56-58页