| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| ·选题背景及意义 | 第7-8页 |
| ·本文所做工作及写作框架 | 第8-10页 |
| 第二章 本文的理论基础 | 第10-21页 |
| ·期权定价的Black-Scholes公式及差价期权定价公式 | 第10-11页 |
| ·Black-Scholes公式 | 第10-11页 |
| ·差价期权定价公式 | 第11页 |
| ·无套利原理与等价鞅测度 | 第11-12页 |
| ·信用风险定价模型 | 第12-16页 |
| ·结构化模型 | 第12-14页 |
| ·约化模型 | 第14-16页 |
| ·支付红利的定价问题 | 第16页 |
| ·远期合约概述 | 第16-18页 |
| ·远期合约的定义及种类 | 第16-17页 |
| ·无违约风险的远期合约定价方法-持仓成本模型 | 第17-18页 |
| ·一个结构化模型—对有抵押的信用风险定价及扣减率分析 | 第18-21页 |
| ·非随机资产抵押模型 | 第18-19页 |
| ·随机资产抵押模型 | 第19页 |
| ·债券抵押模型 | 第19-21页 |
| 第三章 关于抵押影响定价的文献总结 | 第21-23页 |
| ·考虑抵押对金融产品定价的影响 | 第21-22页 |
| ·分析抵押对信用风险定价的影响 | 第22-23页 |
| 第四章 对Cossin&Hricko(2003)方法的扩展分析 | 第23-26页 |
| ·单一远期合约 | 第23-25页 |
| ·多个远期合约 | 第25-26页 |
| 第五章 基于JLT模型的约化方法 | 第26-38页 |
| ·随机资产抵押的违约模型 | 第27-28页 |
| ·模型的分析 | 第28-33页 |
| ·相关因素对远期合约价格的影响 | 第28-31页 |
| ·单边违约的情况 | 第31-32页 |
| ·抵押资产是资产组合的情况 | 第32页 |
| ·抵押资产的确定 | 第32-33页 |
| ·抵押资产具有收益的定价模型 | 第33-37页 |
| ·抵押资产具有收益的一般模型 | 第33-36页 |
| ·债券作为抵押品的定价模型 | 第36-37页 |
| ·违约概率的确定 | 第37-38页 |
| 第六章 结构化与约化相结合的定价方法 | 第38-48页 |
| ·基本模型 | 第38-41页 |
| ·单边违约的情况 | 第38-39页 |
| ·双边违约的情况 | 第39-41页 |
| ·概率的近似求解 | 第41-45页 |
| ·概率P(S_T+M_(1,T)≤H)的求解 | 第41-44页 |
| ·概率P(H+M_(2,T)≤S_T)=P(H≤S_T-M_(2,T))的求解 | 第44-45页 |
| ·对模型结果的分析 | 第45-48页 |
| ·一个计算的例子 | 第45页 |
| ·因素对远期合约价格的影响 | 第45-48页 |
| 第七章 总结与展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 后记 | 第52页 |
