| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-13页 |
| ·债券市场 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-12页 |
| ·本论文主要研究内容 | 第12-13页 |
| 第二章 利率期限结构理论 | 第13-25页 |
| ·国债利率期限结构介绍 | 第13-16页 |
| ·传统利率期限结构理论 | 第16-21页 |
| ·预期理论 | 第17-18页 |
| ·流动性偏好理论 | 第18-19页 |
| ·期限偏好理论 | 第19-20页 |
| ·传统期限结构理论的评价 | 第20-21页 |
| ·现代期限结构理论的最新发展 | 第21-25页 |
| ·Cox-Ingersoll-Ross(CIR)模型 | 第21-23页 |
| ·Ho-Lee模型 | 第23-25页 |
| 第三章 HJM期限结构模型 | 第25-36页 |
| ·Heath-Jarrow-Morton模型概述 | 第25-29页 |
| ·预备知识 | 第25-26页 |
| ·Heath-Jarrow-Morton模型 | 第26-29页 |
| ·跳跃扩散的HJM利率期限结构模型 | 第29-36页 |
| ·Merton跳跃过程 | 第29-33页 |
| ·跳跃扩散的HJM利率期限结构模型 | 第33-36页 |
| 第四章 数值计算 | 第36-42页 |
| ·数值方法 | 第36-37页 |
| ·基本概念 | 第36页 |
| ·技术实现 | 第36-37页 |
| ·HJM模型的Monte Carlo模拟 | 第37-42页 |
| ·维纳过程下的HJM模型的Monte Carlo模拟 | 第37-39页 |
| ·泊松、维纳过程下的HJM模型的Monte Carlo模拟 | 第39-42页 |
| 第五章 结论 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第47页 |
