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两类风险模型的破产问题

摘要第1-5页
Abstract第5-11页
第一章 导论第11-25页
   ·问题的实际背景和模型的数学描述第11页
   ·发展历史与现状第11-14页
   ·论文的模型与内容提要第14-25页
第二章 连续时间复合二项模型的破产问题第25-39页
   ·简介第25页
   ·连续时间复合二项模型第25-26页
   ·通过PDMP构造指数鞅第26-28页
   ·概率测度变换第28-32页
   ·Lundberg界第32-33页
   ·Cramer-Lundberg逼近第33-37页
   ·极限情形第37-39页
第三章 连续时间复合二项模型的期望折扣罚函数第39-53页
   ·简介第39-40页
   ·期望折扣罚函数第40-41页
   ·Laplace变换第41-43页
   ·X(T-)与|X(T)|的矩第43-48页
   ·破产时间的Laplace变换第48页
   ·例子第48-53页
第四章 马氏环境下连续时间复合二项模型的破产问题第53-69页
   ·简介第53页
   ·马氏环境下的连续时间复合二项模型第53-55页
   ·破产概率的表达式第55-58页
   ·生成算子与指数鞅第58-61页
   ·概率测度变换与Lundberg界第61-64页
   ·Cramer-Lundberg逼近第64-66页
   ·破产概率的界限第66-67页
   ·例子第67-69页
第五章 复合二项—Poisson模型第69-85页
   ·复合二项—Poisson模型第69-70页
   ·构造指数鞅第70-72页
   ·概率测度变换第72-77页
   ·Lundberg界第77-78页
   ·Cramer-Lundberg逼近第78-82页
   ·特例第82-85页
第六章 带干扰的经典风险模型破产严重性的度量第85-91页
   ·简介第85-87页
   ·从破产到恢复时间与损失第87-91页
参考文献第91-97页
致谢第97-99页
研究成果及发表论文第99页

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