期货套期保值优化决策模型及其应用研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 插图或附表清单 | 第9-10页 |
| 1 引言 | 第10-16页 |
| ·研究意义和应用前景 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状分析 | 第11-13页 |
| ·单期期货套期保值优化决策模型的研究 | 第11-12页 |
| ·多期期货套期保值优化决策模型的研究 | 第12-13页 |
| ·存在的主要问题 | 第13页 |
| ·本研究的研究框架 | 第13-16页 |
| 2 基于VaR单期期货套期保值优化模型及应用研究 | 第16-28页 |
| ·基于VaR的期货最优套期比确定原理 | 第16-18页 |
| ·套期保值资产组合风险衡量原理 | 第16页 |
| ·套期保值资产的VaR量化原理 | 第16-17页 |
| ·基于VaR的套期比优化原理 | 第17-18页 |
| ·套期比的风险价值 | 第18-20页 |
| ·套期保值的数学描述 | 第18-19页 |
| ·套期比的VaR目标函数描述 | 第19-20页 |
| ·基于VaR的最优套期比 | 第20-23页 |
| ·模型的建立 | 第20-21页 |
| ·VaR最优套期比推导过程 | 第21-23页 |
| ·VaR最优套期比分析 | 第23-24页 |
| ·最优套期比的收敛收 | 第23页 |
| ·最优套期比的分离定理 | 第23-24页 |
| ·VaR最优套期比的实证研究 | 第24-26页 |
| ·数据采集 | 第24页 |
| ·VaR最优套期比的确定与讨论 | 第24-26页 |
| ·VaR最优套期比的实例 | 第26页 |
| ·小结 | 第26-28页 |
| 3 基于动态规划多期套期保值优化模型及应用研究 | 第28-41页 |
| ·基于动态规划多期期货套期保值优化原理 | 第28-29页 |
| ·风险因素联动原理 | 第28页 |
| ·多期期货套期保值优化原理 | 第28-29页 |
| ·基于动态规划的多期期货套期保值优化模型 | 第29-33页 |
| ·多期套期保值模型的建立 | 第29-32页 |
| ·多期套期保值模型的求解 | 第32-33页 |
| ·多期套期保值应用实例分析 | 第33-40页 |
| ·多期套期保值应用实例计算 | 第33-35页 |
| ·套期保值结果分析 | 第35-40页 |
| ·小结 | 第40-41页 |
| 4 结论 | 第41-44页 |
| ·本文的创新与特色 | 第41-42页 |
| ·研究展望 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 附录A 多期期货套期保值优化模型Matlab程序 | 第46-47页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文及参与科研项目的情况 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 大工学位论文版权使用授权书 | 第50页 |
