| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-12页 |
| ·研究的背景及问题的提出 | 第7-8页 |
| ·VaR简介 | 第8-12页 |
| ·VaR的产生 | 第8-9页 |
| ·VaR的概念描述 | 第9-10页 |
| ·VaR方法的发展现状 | 第10-12页 |
| 第2章 COPULA函数 | 第12-21页 |
| ·Copula函数的定义 | 第13-14页 |
| ·Copula函数的性质 | 第14-15页 |
| ·常用的Copula函数 | 第15-16页 |
| ·以Copula函数表示的相关性 | 第16-21页 |
| 第3章 根据 COPULA构建反映金融资产收益率实际分布和相关性的联合分布函数 | 第21-29页 |
| ·资产组合中各资产收益率随机扰动项边缘分布函数的构建 | 第21-23页 |
| ·GARCH模型 | 第21-22页 |
| ·极值理论 | 第22-23页 |
| ·选择合适的Copula函数度量金融资产收益的相关性 | 第23-24页 |
| ·模型的参数估计 | 第24-25页 |
| ·资产投资组合的仿真与投资组合VaR的计算 | 第25-29页 |
| ·资产投资组合的选择与VaR风险模型的选取 | 第25-26页 |
| ·两个资产的投资组合的仿真与VaR的计算 | 第26-29页 |
| 第4章 实证研究 | 第29-40页 |
| ·样本及 Copula模型的选取 | 第29-35页 |
| ·投资组合的选取及其VaR的计算 | 第35-40页 |
| 第5章 总结与展望 | 第40-42页 |
| 附录 | 第42-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 后记 | 第49-50页 |
