| 中文摘要 | 第1-9页 |
| 英文摘要 | 第9-13页 |
| 目录 | 第13-17页 |
| 第1章 绪论 | 第17-25页 |
| 1．1 有效市场假说的困境 | 第17-18页 |
| 1．2 新理论和新思路的出现 | 第18-19页 |
| 1．3 问题的提出和研究思路 | 第19-22页 |
| 1．4 论文的主要内容和章节安排 | 第22-23页 |
| 1．5 主要创新点 | 第23-24页 |
| 1．6 参考文献 | 第24-25页 |
| 第一部分 现代金融学动力学机制及其失效 | 第25-45页 |
| 第2章 现代金融学及有效市场假说动力机制 | 第26-35页 |
| 2．1 引言 | 第26页 |
| 2．2 投资组合技术 | 第26-28页 |
| 2．3 资本资产定价理论 | 第28-30页 |
| 2．4 套利定价理论 | 第30-32页 |
| 2．5 有效市场假说及动力机制 | 第32-33页 |
| 2．6 结论 | 第33-34页 |
| 2．7 参考文献 | 第34-35页 |
| 第3章 市场异常及有效市场假说动力学机制的缺失 | 第35-45页 |
| 3．1 引言 | 第35页 |
| 3．2 市场异常 | 第35-38页 |
| 3．3 套利的有限性对动力机制的弱化 | 第38-40页 |
| 3．4 投资组合工具利用的有限性及预期的再思考 | 第40-41页 |
| 3．5 有效市场假说的局限性 | 第41页 |
| 3．6 结论 | 第41-42页 |
| 3．7 参考文献 | 第42-45页 |
| 第二部 非线性的信念动力学机制及静态模型 | 第45-91页 |
| 第4章 行为金融学对异常的解释及价值 | 第47-63页 |
| 4．1 行为金融学的介绍及研究现状 | 第47-49页 |
| 4．2 行为金融学早期的几个模型 | 第49-53页 |
| 4．3 行为金融学最近的几个模型 | 第53-59页 |
| 4．4 行为金融学的动力机制及局限 | 第59-61页 |
| 4．5 参考文献 | 第61-63页 |
| 第5章 分形市场假说及金融物理学的市场动力机制 | 第63-69页 |
| 5．1 分形市场假说的动力机制 | 第63-65页 |
| 5．2 金融物理学 | 第65-68页 |
| 5．3 参考文献 | 第68-69页 |
| 第6章 投资者信念模型 | 第69-91页 |
| 6．1 定性的动态模型——交易量与市场信号 | 第69-75页 |
| 6．2 非线性的静态解析模型 | 第75-83页 |
| 6．3 基于投资者信念及神经元网络的指数预测 | 第83-87页 |
| 6．4 结论 | 第87-88页 |
| 6．5 参考文献 | 第88-91页 |
| 第三部分 进化动力机制和基于智能体的动态模型 | 第91-155页 |
| 第7章 复杂适应系统及新的市场动力学机制 | 第93-109页 |
| 7．1 复杂适应系统及其特点 | 第93-94页 |
| 7．2 复杂适应系统下的资本市场动力学机制 | 第94-98页 |
| 7．3 基于智能体的底层建模 | 第98-102页 |
| 7．4 圣塔菲人工市场模型 | 第102-106页 |
| 7．5 圣塔菲模型的一些局限 | 第106-107页 |
| 7．6 参考文献 | 第107-109页 |
| 第8章 少数派博弈介绍 | 第109-126页 |
| 8．1 El． Farol酒吧问题 | 第109-111页 |
| 8．2 少数派博弈 | 第111-123页 |
| 8．3 少数派博弈对证券市场研究的价值分析 | 第123-124页 |
| 8．4 参考文献 | 第124-126页 |
| 第9章 快速适应的少数派博弈和市场异常 | 第126-134页 |
| 9．1 引言 | 第126页 |
| 9．2 标准少数派博弈模型的价格波动特征 | 第126-128页 |
| 9．3 快速适应的少数派博弈 | 第128-131页 |
| 9．4 快速适应的少数派博弈模型下的市场收益率分布 | 第131-132页 |
| 9．5 结论 | 第132-133页 |
| 9．6 参考文献 | 第133-134页 |
| 第10章 趋势交易者的形成及其影响 | 第134-143页 |
| 10．1 引言 | 第134页 |
| 10．2 少数派博弈中趋势交易策略 | 第134-135页 |
| 10．3 趋势交易者的形成 | 第135-138页 |
| 10．4 趋势交易者的影响 | 第138-141页 |
| 10．5 结论 | 第141-142页 |
| 10．6 参考文献 | 第142-143页 |
| 第11章 智能体模型预测的机制及实证 | 第143-149页 |
| 11．1 引言 | 第143页 |
| 11．2 智能体模型预测的机理 | 第143-144页 |
| 11．3 实际市场波动数位序列可预测性 | 第144-146页 |
| 11．4 用多智能体模型进行预测 | 第146-147页 |
| 11．5 结论 | 第147-148页 |
| 11．6 参考文献 | 第148-149页 |
| 第12章 报价机制下的完整市场模型 | 第149-155页 |
| 12．1 引言 | 第149页 |
| 12．2 智能体模型中价格形成机制回顾 | 第149-150页 |
| 12．3 报价机制 | 第150-153页 |
| 12．4 结论 | 第153-154页 |
| 12．5 参考文献 | 第154-155页 |
| 第四部分 总结和展望 | 第155-159页 |
| 第13章 论文的总结和展望 | 第156-159页 |
| 13．1 论文的主要创造性工作和结论 | 第156-157页 |
| 13．2 进一步研究工作的展望 | 第157-159页 |
| 在读期间发表论文和参加科研情况 | 第159-161页 |
| 致谢 | 第161页 |