| 第一章 概述 | 第1-13页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·股价指数预测分析的一般意义 | 第8页 |
| ·股价指数预测分析在目前国内股市投资中的实用价值 | 第8-9页 |
| ·上证综合指数及其研究现状 | 第9-11页 |
| ·上证综合指数简介 | 第9-10页 |
| ·上证综合指数的研究现状 | 第10-11页 |
| ·问题的提出 | 第11页 |
| ·基本分析与数量分析结合的必要性 | 第11页 |
| ·组合预测的重要性 | 第11页 |
| ·论文的研究内容 | 第11-13页 |
| ·基于数量方法的股价指数预测基本面分析 | 第12页 |
| ·股价指数的预测实证研究 | 第12页 |
| ·论文写作流程设计 | 第12-13页 |
| 第二章 基于数量分析的股价指数预测基本面研究 | 第13-35页 |
| ·基本分析内容概述 | 第13-15页 |
| ·线性长期影响关系分析 | 第14页 |
| ·非线性关联强度分析 | 第14-15页 |
| ·多项式分布滞后模型分析 | 第15-26页 |
| ·多项式分布滞后模型简介 | 第16-18页 |
| ·建立OPDL 模型之前的数据预处理 | 第18-20页 |
| ·正交多项式分布滞后模型实证结果 | 第20-26页 |
| ·正交多项式分布滞后模型总结 | 第26页 |
| ·神经网络多因素模型 | 第26-35页 |
| ·神经网络多因素模型简介 | 第26-29页 |
| ·建立神经网络多因素模型之前的数据预处理 | 第29-32页 |
| ·神经网络多因素模型实证结果 | 第32-34页 |
| ·神经网络多因素模型总结 | 第34-35页 |
| 第三章 上证综合指数的预测实证研究 | 第35-65页 |
| ·股市预测方法概述 | 第35-37页 |
| ·因果型预测技术 | 第36页 |
| ·外推型预测技术 | 第36页 |
| ·组合预测技术 | 第36-37页 |
| ·预测模型的数据和方法说明 | 第37-42页 |
| ·建模数据说明 | 第37-38页 |
| ·本文预测方法说明 | 第38-41页 |
| ·预测结果的评价指标 | 第41-42页 |
| ·确定性时序分析预测 | 第42-46页 |
| ·三次指数平滑法 | 第42-44页 |
| ·Holt-Winter 预测模型 | 第44-45页 |
| ·三次指数平滑和Holt-Winter 预测模型的对比评价 | 第45-46页 |
| ·随机时间序列预测 | 第46-53页 |
| ·序列平稳性检验和平稳化处理 | 第47-48页 |
| ·模型形式设定初判 | 第48-51页 |
| ·模型定阶 | 第51页 |
| ·模型参数估计 | 第51页 |
| ·模型的适应性检验 | 第51-52页 |
| ·模型预测 | 第52-53页 |
| ·GARCH 模型预测 | 第53-59页 |
| ·建模数据的平稳化 | 第54-55页 |
| ·建立结构回归方程部分 | 第55页 |
| ·残差序列相关和异方差的检验 | 第55-56页 |
| ·建立AR(m)-EGARCH(p,q)模型 | 第56-57页 |
| ·模型预测 | 第57-59页 |
| ·非参数计量模型预测 | 第59-61页 |
| ·组合预测的结果 | 第61-65页 |
| ·神经网络组合预测模型的构建 | 第62-63页 |
| ·神经网络组合预测的训练结果 | 第63-64页 |
| ·神经网络组合预测模型总结 | 第64-65页 |
| 第四章 结束语 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文 | 第71页 |