随机波动模型下的非交易日效应研究

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-7页
1 绪论	第7-14页
·论文的研究背景	第7-8页
·国内外研究的现状	第8-10页
·国外对非交易日效应的主要研究成果	第8-9页
·国内关于非交易日效应的主要研究成果	第9-10页
·研究方法综述	第10-12页
·论文结构与创新点	第12-14页
2 随机波动模型及其参数估计	第14-25页
·随机波动模型	第14-15页
·SV模型的起源	第14-15页
·基本SV模型的统计性质	第15页
·扩展SV模型	第15-17页
·厚尾SV模型	第15-16页
·杠杆SV模型	第16-17页
·SV模型的参数估计方法	第17-25页
·模拟和重要性抽样	第18-19页
·高斯近似模型的选择	第19-20页
·似然函数的估计	第20-21页
·Kalman预报、滤波和平滑	第21-23页
·模拟平滑	第23页
·小结	第23-25页
3 模型的选取及参数估计	第25-31页
·模型的选取	第25-27页
·模型的参数估计	第27-31页
4 实证研究	第31-44页
·样本的选取及其基本统计性质	第31-36页
·样本的选取	第31-32页
·自相关性检验	第32-33页
·平稳性检验	第33-34页
·异方差性检验	第34-35页
·波动的不对称性检验	第35-36页
·实证结果	第36-41页
·简单统计的实证结果	第36-37页
·NT-SV模型的实证结果	第37-41页
·成因分析及政策建议	第41-44页
5 结论	第44-46页
致谢	第46-47页
参考文献	第47-50页