| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-9页 |
| ·本文研究的目的及意义 | 第9-10页 |
| ·本文研究的内容及方法 | 第10-12页 |
| 2 动态利率模型简介 | 第12-17页 |
| ·单因素利率模型 | 第12-13页 |
| ·多因素利率模型 | 第13-15页 |
| ·动态利率模型与债券定价、利率期限结构模型的理论关系 | 第15-17页 |
| 3 CIR模型统计特征 | 第17-24页 |
| ·CIR模型的相关统计性质 | 第17-19页 |
| ·CIR模型的统计推断 | 第19-24页 |
| ·CIR模型的转移概率密度和相关系数 | 第19-21页 |
| ·CIR模型参数的条件矩估计 | 第21-22页 |
| ·CIR模型参数的极大似然估计 | 第22-24页 |
| 4 多因素动态利率模型 | 第24-33页 |
| ·基于CIR多因素动态利率模型简介 | 第24-25页 |
| ·基于CIR多因素动态利率模型的参数估计 | 第25-27页 |
| ·有效矩估计(EMM)方法简介 | 第25-27页 |
| ·SNP辅助模型 | 第27页 |
| ·实证分析 | 第27-32页 |
| ·数据选取 | 第28页 |
| ·两种模型实证结果的比较分析 | 第28-32页 |
| ·结论 | 第32-33页 |
| 5 债券定价理论和利率期限结构模型 | 第33-53页 |
| ·债券定价基本理论 | 第33-36页 |
| ·债券定价方法 | 第36-37页 |
| ·套期保值法 | 第36-37页 |
| ·鞅方法 | 第37页 |
| ·单因素仿射动态利率模型的债券定价理论和利率期限结构模型 | 第37-41页 |
| ·CIR模型的债券定价理论和利率期限结构模型 | 第41-43页 |
| ·多因素动态利率模型的债券定价理论和利率期限结构模型 | 第43-48页 |
| ·两因素仿射扩散模型 | 第44-47页 |
| ·多因素仿射扩散模型 | 第47-48页 |
| ·基于CIR多因素动态利率模型的债券定价理论和利率期限结构模型 | 第48-52页 |
| ·模型的局限性 | 第52-53页 |
| 总结 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
