我国上市公司股票收益率影响因素分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第10-12页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状及评述 | 第12-17页 |
| ·国外研究现状 | 第12-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-17页 |
| ·国内外研究现状评述 | 第17页 |
| ·主要研究内容与方法 | 第17-20页 |
| ·研究内容 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第18-20页 |
| 第2章 股票收益率影响因素相关理论 | 第20-33页 |
| ·股票收益率价格理论和内在价值的界定 | 第20-23页 |
| ·股票价格理论 | 第20-21页 |
| ·股票的内在价值 | 第21-23页 |
| ·股票收益率影响因素 | 第23-31页 |
| ·股票收益率影响因素的选取 | 第23-25页 |
| ·通货膨胀因素 | 第25-28页 |
| ·行业因素 | 第28-30页 |
| ·上市公司财务状况 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-33页 |
| 第3章 通货膨胀因素对股票收益率的影响分析 | 第33-42页 |
| ·数据选取及检验 | 第33-37页 |
| ·数据选取 | 第33页 |
| ·单位根检验 | 第33-34页 |
| ·Johansen 检验 | 第34-37页 |
| ·VAR 模型的建立及检验 | 第37-39页 |
| ·Granger 检验 | 第39-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第4章 行业因素对股票收益率的影响分析 | 第42-58页 |
| ·数据选取及结果统计 | 第42-47页 |
| ·行业分类标准 | 第42-45页 |
| ·数据选取及统计 | 第45-47页 |
| ·行业收益率回归结果分析 | 第47-50页 |
| ·平稳性检验 | 第47-48页 |
| ·夏普模型介绍 | 第48-49页 |
| ·回归结果分析 | 第49-50页 |
| ·行业间相关性检验 | 第50-57页 |
| ·方差分析 | 第50-51页 |
| ·行业间联动关系解释 | 第51-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 第5章 上市公司财务对股票收益率的影响分析 | 第58-71页 |
| ·实证模型的选取及介绍 | 第58-60页 |
| ·基本假设 | 第58-59页 |
| ·套利定价模型 | 第59-60页 |
| ·样本选取及实证检验 | 第60-70页 |
| ·样本选取 | 第60-61页 |
| ·财务指标的确定 | 第61-65页 |
| ·实证检验及结果分析 | 第65-70页 |
| ·本章小结 | 第70-71页 |
| 第6章 对策及建议 | 第71-76页 |
| ·通货膨胀因素的有效控制 | 第71-72页 |
| ·政府职能的有效发挥 | 第71-72页 |
| ·深化金融体制改革 | 第72页 |
| ·加强对上市公司财务状况要求 | 第72-73页 |
| ·上市公司自身要求的提高 | 第72-73页 |
| ·加强对上市公司的监管 | 第73页 |
| ·投资者整体素质的提高 | 第73-75页 |
| ·提高风险控制能力 | 第73-74页 |
| ·加强理性投资意识 | 第74-75页 |
| ·投资者心理素质的提高 | 第75页 |
| ·本章小结 | 第75-76页 |
| 结论 | 第76-78页 |
| 参考文献 | 第78-83页 |
| 攻读学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第83-84页 |
| 致谢 | 第84-85页 |
| 作者简介 | 第85页 |
