| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| ·问题的提出 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-9页 |
| ·论文的创新之处 | 第9页 |
| ·论文的内容安排 | 第9-10页 |
| 第二章预备知识 | 第10-15页 |
| ·广义极值分布 | 第10页 |
| ·标记与定义 | 第10-12页 |
| ·广义极值分布下收益率的 VAR 和ES | 第12-14页 |
| ·本章小结 | 第14-15页 |
| 第三章 投资组合优化与有效前沿 | 第15-30页 |
| ·基于均值——方差准则的资产组合有效前沿 | 第15-17页 |
| ·基于均值——风险准则的资产组合有效前沿 | 第17-22页 |
| ·包含无风险资产的投资组合优化与托宾分离 | 第22-29页 |
| ·含有无风险资产的均值——方差投资组合优化 | 第22-26页 |
| ·含有无风险资产的均值——风险投资组合优化 | 第26-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第四章 论文的发展与展望 | 第30-31页 |
| 参考文献 | 第31-33页 |
| 致谢 | 第33-34页 |
| 附:硕士研究生期间所发表的论文 | 第34页 |