| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| ·背景说明 | 第7-8页 |
| ·国内外相关研究状况 | 第8-12页 |
| ·基于标准布朗运动随机理论的研究 | 第8-11页 |
| ·基于分数布朗运动随机理论的研究 | 第11-12页 |
| ·本文研究内容 | 第12-14页 |
| 第二章 预备知识 | 第14-18页 |
| ·分数布朗运动的介绍 | 第14页 |
| ·分数布朗运动的积分及有关性质 | 第14-16页 |
| ·拟-条件期望和拟-鞅 | 第16-18页 |
| 第三章 带红利的亚式期权的定价 | 第18-30页 |
| ·分数BLACK-SCHOLES 模型的建立 | 第18-20页 |
| ·欧式未定权益的一般定价 | 第20-21页 |
| ·带红利的几何亚式期权的定价 | 第21-30页 |
| 第四章 亚式期权定价的数值模拟方法 | 第30-33页 |
| ·分数布朗运动的模拟算法介绍 | 第30-31页 |
| ·标的资产价格过程的数值模拟 | 第31-32页 |
| ·亚式期权定价的数值模拟方法 | 第32-33页 |
| 第五章 结论 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-36页 |
| 致谢 | 第36页 |