| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7页 |
| 第一章 引言 | 第10-17页 |
| 1.1 概况 | 第10-13页 |
| 1.1.1 资产证券化背景分析 | 第10-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 本文主要研究内容和研究方法 | 第13-17页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第13页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.2.3 数据来源 | 第14页 |
| 1.2.4 论文创新与不足 | 第14-15页 |
| 1.2.5 基本概念的阐述 | 第15-17页 |
| 第二章 文献综述 | 第17-25页 |
| 2.1 国外针对LTV对个人住房抵押贷款违约率影响的文献综述 | 第17-23页 |
| 2.1.1 基于被动违约的个人住房抵押贷款与LTV关系的研究 | 第17-18页 |
| 2.1.2 基于期权理论的个人住房抵押贷款违约与LTV关系的研究 | 第18-19页 |
| 2.1.3 基于三大评级机构对RMBS评级方法的研究 | 第19-23页 |
| 2.2 国内针对LTV对个人住房抵押贷款违约率影响的文献综述 | 第23-25页 |
| 第三章 我国资产证券化现状及风险分析 | 第25-33页 |
| 3.1 现状概况 | 第25-28页 |
| 3.2 我国资产证券化取得的成绩 | 第28-29页 |
| 3.3 我国资产证券化存在的问题 | 第29-30页 |
| 3.4 我国资产证券化风险影响因素分析及案例分析 | 第30-33页 |
| 第四章 对资产证券化产品次级档比例影响因素的实证研究 | 第33-43页 |
| 4.1 数据选择及变量说明 | 第33-35页 |
| 4.2 模型搭建与分析 | 第35-39页 |
| 4.2.1 模型搭建与回归分析 | 第35-36页 |
| 4.2.2 稳健性检验 | 第36-39页 |
| 4.3 预测分析及验证 | 第39-43页 |
| 第五章 总结与展望 | 第43-45页 |
| 5.1 结论 | 第43-44页 |
| 5.2 研究展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第48-49页 |
