保险公司长寿风险的自然对冲策略研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2 研究思路与研究方法 | 第15-17页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第15-16页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.3 技术路线与内容安排 | 第17-18页 |
| 1.3.1 技术路线 | 第17页 |
| 1.3.2 内容安排 | 第17-18页 |
| 1.4 创新之处与不足 | 第18-20页 |
| 第2章 国内外文献综述 | 第20-35页 |
| 2.1 长寿风险理论研究 | 第20-26页 |
| 2.1.1 长寿风险的界定 | 第20-21页 |
| 2.1.2 长寿风险的识别 | 第21-22页 |
| 2.1.3 长寿风险的冲击 | 第22-23页 |
| 2.1.4 长寿风险的管理 | 第23-26页 |
| 2.2 长寿风险的度量 | 第26-31页 |
| 2.2.1 长寿风险度量 | 第26-28页 |
| 2.2.2 死亡率预测 | 第28-31页 |
| 2.3 长寿风险的自然对冲策略 | 第31-33页 |
| 2.4 文献评述 | 第33-35页 |
| 2.4.1 已取得的研究成果 | 第33页 |
| 2.4.2 存在的不足 | 第33-35页 |
| 第3章 长寿风险的度量与模型构建 | 第35-52页 |
| 3.1 死亡率模型 | 第35-39页 |
| 3.1.1 静态死亡率模型 | 第35-37页 |
| 3.1.2 动态死亡率模型 | 第37-39页 |
| 3.2 模型参数估计方法 | 第39-42页 |
| 3.2.1 贝叶斯MCMC方法 | 第39-41页 |
| 3.2.2 传统二阶段法 | 第41-42页 |
| 3.3 长寿风险度量方法 | 第42-44页 |
| 3.3.1 长寿风险的资本要求 | 第42-43页 |
| 3.3.2 长寿风险造成的损益差 | 第43-44页 |
| 3.4 数据的选择与处理 | 第44-45页 |
| 3.5 未来死亡率的预测 | 第45-48页 |
| 3.5.1 基于MCMC方法的死亡率预测 | 第45-46页 |
| 3.5.2 基于传统两阶段方法的死亡率预测 | 第46-48页 |
| 3.6 年金产品长寿风险的度量 | 第48-51页 |
| 3.7 本章小结 | 第51-52页 |
| 第4章 长寿风险的自然对冲 | 第52-60页 |
| 4.1 自然对冲模型的构建 | 第52-53页 |
| 4.2 随机利率模型的构建 | 第53-54页 |
| 4.3 模型的实例应用 | 第54-59页 |
| 4.4 本章小结 | 第59-60页 |
| 第5章 结论建议与展望 | 第60-64页 |
| 5.1 研究结论与建议 | 第60-61页 |
| 5.1.1 研究结论 | 第60-61页 |
| 5.1.2 相关建议 | 第61页 |
| 5.2 研究展望 | 第61-64页 |
| 参考文献 | 第64-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
