| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 保险投资研究综述 | 第12-16页 |
| 1.2.2 谱风险测度方法研究综述 | 第16页 |
| 1.2.3 总体评价 | 第16-17页 |
| 1.3 研究内容和创新点 | 第17-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19页 |
| 1.3.3 创新点 | 第19-20页 |
| 第2章 理论模型与方法 | 第20-28页 |
| 2.1 一致性风险测度 | 第20-22页 |
| 2.2 谱风险测度(SRM) | 第22-26页 |
| 2.2.1 谱风险测度定义 | 第22页 |
| 2.2.2 常见风险谱函数的构造和选择 | 第22-25页 |
| 2.2.3 谱风险测度的计算 | 第25-26页 |
| 2.3 经风险调整后资本收益率(RAROC) | 第26-27页 |
| 2.4 本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 基于谱风险测度的最优保险投资研究 | 第28-54页 |
| 3.1 保险投资收益模型 | 第28-29页 |
| 3.2 基于均值—SRM的最优保险投资策略模型 | 第29-33页 |
| 3.2.1 均值—SRM模型的构建 | 第30-32页 |
| 3.2.2 均值—SRM模型求解 | 第32-33页 |
| 3.3 基于SRM—RAROC的最优保险投资策略模型 | 第33-38页 |
| 3.3.1 SRM—RAROC模型的构建 | 第33-34页 |
| 3.3.2 SRM—RAROC模型求解 | 第34-38页 |
| 3.4 实证数据的选取与计算 | 第38-42页 |
| 3.4.1 数据的选取 | 第38页 |
| 3.4.2 风险资产数据的描述性统计 | 第38-40页 |
| 3.4.3 相关变量的计算 | 第40-42页 |
| 3.5 实证分析 | 第42-52页 |
| 3.5.1 基于均值—SRM的最优保险投资模型实证分析 | 第42-46页 |
| 3.5.2 基于SRM—RAROC的最优保险投资模型实证分析 | 第46-52页 |
| 3.6 本章小结 | 第52-54页 |
| 第4章 结论与展望 | 第54-56页 |
| 4.1 结论 | 第54-55页 |
| 4.2 展望与不足 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 附录 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
