利率与汇率联动对房价的影响研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1. 导论 | 第8-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-14页 |
| 1.2.1 利率与房地产价格的文献综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 汇率与房地产价格的文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.3 利率汇率联动性的文献综述 | 第12-13页 |
| 1.2.4 文献评述 | 第13-14页 |
| 1.3 研究思路及方法 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 本文的创新点与不足之处 | 第16-17页 |
| 1.4.1 本文的创新点 | 第16页 |
| 1.4.2 本文的不足之处 | 第16-17页 |
| 2. 利率汇率与房价的相关概念及理论基础 | 第17-25页 |
| 2.1 利率汇率与房价的相关概念 | 第17-18页 |
| 2.2 利率汇率与房价的理论基础 | 第18-24页 |
| 2.2.1 利率对房价波动的影响途径及其实例 | 第18-20页 |
| 2.2.2 汇率对房价波动的影响途径及其实例 | 第20-22页 |
| 2.2.3 利率汇率的联动性分析 | 第22-24页 |
| 2.3 本章小结 | 第24-25页 |
| 3. 利率汇率与房地产市场的发展现状及其分析 | 第25-34页 |
| 3.1 我国利率的发展现状 | 第25-27页 |
| 3.2 我国汇率的发展现状 | 第27-28页 |
| 3.3 房地产市场的发展现状 | 第28-32页 |
| 3.3.1 房地产市场发展回顾 | 第28-31页 |
| 3.3.2 房地产市场政策影响分析 | 第31-32页 |
| 3.4 本章小结 | 第32-34页 |
| 4. 实证分析 | 第34-60页 |
| 4.1 利率汇率与房价的VAR模型 | 第34-55页 |
| 4.1.1 数据选择 | 第35-38页 |
| 4.1.2 单位根检验 | 第38-39页 |
| 4.1.3 协整检验 | 第39-41页 |
| 4.1.4 Granger因果检验 | 第41-45页 |
| 4.1.5 脉冲响应分析 | 第45-48页 |
| 4.1.6 差方分解 | 第48-55页 |
| 4.2 利率汇率联动性的多元GARCH模型检验 | 第55-58页 |
| 4.2.1 模型的ARCH检验 | 第55-56页 |
| 4.2.2 多元GARCH模型 | 第56-58页 |
| 4.3 本章小结 | 第58-60页 |
| 5. 结论及建议 | 第60-64页 |
| 5.1 主要结论 | 第60-61页 |
| 5.2 政策建议 | 第61-64页 |
| 附录 | 第64-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 致谢 | 第74页 |
