| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-21页 |
| 1.1 相关概念的界定 | 第12页 |
| 1.2 研究背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第14-18页 |
| 1.3.1 国外巨灾偿付能力监管研究 | 第14-17页 |
| 1.3.2 国内巨灾偿付能力监管研究 | 第17-18页 |
| 1.4 研究思路及研究内容 | 第18-21页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第18-20页 |
| 1.4.2 研究内容 | 第20-21页 |
| 第2章 人为巨灾偿付能力资本模型的构建 | 第21-31页 |
| 2.1 SolvencyⅡ人为巨灾偿付能力标准公式模型 | 第21-23页 |
| 2.2 C-Ross非寿险监管规则 | 第23-28页 |
| 2.2.1 保费风险最低资本 | 第23-26页 |
| 2.2.2 巨灾风险最低资本 | 第26-28页 |
| 2.3 构建人为巨灾偿付能力资本模型 | 第28-31页 |
| 第3章 人为巨灾风险因子的选取 | 第31-43页 |
| 3.1 基于面板数据的保险公司聚类分析 | 第32-35页 |
| 3.1.1 面板数据聚类分析方法 | 第32-34页 |
| 3.1.2 保险公司聚类分析 | 第34-35页 |
| 3.2 基于信度VaR理论的人为巨灾风险因子测算 | 第35-43页 |
| 3.2.1 VaR方法概述 | 第35-36页 |
| 3.2.2 信度理论简介 | 第36-37页 |
| 3.2.3 基于有限波动理论的VaR | 第37-38页 |
| 3.2.4 人为巨灾风险因子的测算 | 第38-43页 |
| 第4章 国内财险公司人为巨灾偿付能力测试 | 第43-49页 |
| 4.1 测试内容 | 第43-44页 |
| 4.2 测试结果分析 | 第44-49页 |
| 4.2.1 行业层面 | 第44-45页 |
| 4.2.2 公司层面 | 第45-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录 | 第55-56页 |
| 附录B 企业财险保险人为巨灾风险因子计算示例 | 第56页 |