| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| ·问题研究的背景和意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-12页 |
| ·研究思路及结构安排 | 第12-13页 |
| ·论文中的创新点 | 第13-14页 |
| 第2章 欧式期权定价 | 第14-23页 |
| ·期权的定义 | 第14页 |
| ·无套利原理 | 第14-15页 |
| ·随机过程 | 第15-16页 |
| ·相关期权定价公式 | 第16-23页 |
| ·单资产和多资产期权的Black-Scholes定价 | 第16-18页 |
| ·固定汇率制度下双币种期权定价 | 第18-19页 |
| ·浮动汇率制度下双币种期权定价 | 第19-21页 |
| ·固定汇率制度下双币种交换期权定价 | 第21-23页 |
| 第3章 基于交易费用的期权定价 | 第23-28页 |
| ·几种代表性定价方法 | 第23-24页 |
| ·超复制定价 | 第23页 |
| ·效用无差别定价 | 第23页 |
| ·Leland等的波动率调整模型 | 第23-24页 |
| ·LELAND-LOTT模型下具有交易费用的期权定价 | 第24-28页 |
| ·Leland-Lott的思想 | 第24页 |
| ·Leland-Lott模型的方法 | 第24-28页 |
| 第4章 基于LELAND-LOTT思想双币种期权定价 | 第28-44页 |
| ·固定汇率制度下有交易费用的双币种期权定价 | 第28-31页 |
| ·基本模型及假设 | 第28页 |
| ·有交易费用的双币种期权价值微分方程 | 第28-30页 |
| ·有交易费用的双币种期权的价值 | 第30-31页 |
| ·浮动汇率制度下有交易费用的双币种期权定价 | 第31-38页 |
| ·基本模型及假设 | 第31-32页 |
| ·有交易费用的双币种期权价值微分方程 | 第32-37页 |
| ·有交易费用的双币种期权的价值 | 第37-38页 |
| ·固定汇率制度下有交易费用的双币种交换期权定价 | 第38-44页 |
| ·基本模型及假设 | 第38-39页 |
| ·有交易费用的双币种交换期权价值微分方程 | 第39-42页 |
| ·有交易费用的双币种交换期权的价值 | 第42-44页 |
| 结论 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
