| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| ·问题研究的背景和意义 | 第9-10页 |
| ·问题研究的历史 | 第10-12页 |
| ·本文的研究思路及创新 | 第12-14页 |
| 第2章 预备知识 | 第14-22页 |
| ·欧式期权完备市场上的假设 | 第14-16页 |
| ·双币种期权的定价公式及性质 | 第16-18页 |
| ·VaR风险管理 | 第18-22页 |
| ·VaR风险管理概述 | 第18-19页 |
| ·VaR风险控制模型 | 第19-20页 |
| ·VaR模型计算方法 | 第20-22页 |
| 第3章 使用期权对冲的VaR风险管理 | 第22-28页 |
| ·对冲份额h≤1的情况 | 第22-24页 |
| ·对冲收益的分布 | 第22-24页 |
| ·最小化VaR问题的解 | 第24页 |
| ·对冲份额h>1的情况 | 第24-28页 |
| 第4章 使用双币种期权对冲的VaR风险管理 | 第28-43页 |
| ·基本模型及假设 | 第28-29页 |
| ·对冲份额h≤1的情况 | 第29-30页 |
| ·对冲份额h>1的情况 | 第30-35页 |
| ·比较静态分析 | 第35-40页 |
| ·数值验证 | 第40-43页 |
| 结论 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48页 |