利率市场化下商业银行效率及影响因素研究
| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 1 导论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究文献综述 | 第11-18页 |
| 1.2.1 国外商业银行效率的文献研究 | 第11-14页 |
| 1.2.2 国内商业银行效率的文献研究 | 第14-17页 |
| 1.2.3 现有文献的评价及不足 | 第17-18页 |
| 1.3 本文的研究方法与结构 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第18页 |
| 1.3.2 文章结构 | 第18-19页 |
| 1.4 本文创新与不足 | 第19-20页 |
| 2 利率市场化及商业银行效率测度的理论和发展 | 第20-29页 |
| 2.1 利率市场化的演进 | 第20-22页 |
| 2.1.1 利率市场化的发展历程 | 第20-22页 |
| 2.1.2 利率市场化的意义 | 第22页 |
| 2.2 商业银行效率理论及测度方法的演进 | 第22-26页 |
| 2.2.1 商业银行效率 | 第23页 |
| 2.2.2 效率测度方法及演进 | 第23-26页 |
| 2.3 商业银行效率测算中投入、产出变量的界定 | 第26-28页 |
| 2.4 小结 | 第28-29页 |
| 3 利率市场化与商业银行效率的关系 | 第29-33页 |
| 3.1 利率市场化对银行业的影响 | 第29-30页 |
| 3.2 利率市场化的表现形式 | 第30-32页 |
| 3.2.1 利率市场化直接体现——存贷利差 | 第30-32页 |
| 3.2.2 利率市场化的间接体现 | 第32页 |
| 3.3 小结 | 第32-33页 |
| 4 利率市场化背景下的商业银行效率的实证分析 | 第33-49页 |
| 4.1 模型及变量介绍 | 第33-38页 |
| 4.1.1 数据包络模型介绍 | 第33-36页 |
| 4.1.2 骆驼原则 | 第36-38页 |
| 4.2 DEA-Tobit二阶段模型设定 | 第38-39页 |
| 4.2.1 样本说明及数据来源 | 第38页 |
| 4.2.2 统计量的选择 | 第38-39页 |
| 4.3 DEA实证结果及分析 | 第39-43页 |
| 4.3.1 商业银行技术效率分析 | 第39-40页 |
| 4.3.2 商业银行纯技术效率分析 | 第40-41页 |
| 4.3.3 商业银行规模效率 | 第41-43页 |
| 4.3.4 Malmquist指数的动态分析 | 第43页 |
| 4.4 Tobit二阶段回归实证结果及分析 | 第43-47页 |
| 4.4.1 商业银行Tobit二阶段回归实证 | 第44-45页 |
| 4.4.2 利率市场化下商业银行效率影响因素分析 | 第45-47页 |
| 4.5 小结 | 第47-49页 |
| 5 促进利率市场化下商业银行效率提升的对策 | 第49-54页 |
| 5.1 现行商业银行管理中的不足及总结 | 第49-50页 |
| 5.2 利率市场化下商业银行效率管理的建议 | 第50-53页 |
| 5.3 小结 | 第53-54页 |
| 6 结论与展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 附录 | 第59-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
