| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-16页 |
| 1.2.3 国内外研究评述 | 第16-17页 |
| 1.3 研究思路与主要内容 | 第17-18页 |
| 1.4 研究方法 | 第18-20页 |
| 第2章 存款保险定价理论分析 | 第20-28页 |
| 2.1 存款保险定价的内涵 | 第20-21页 |
| 2.2 存款保险定价的风险分析 | 第21-25页 |
| 2.2.1 存款保险定价风险产生的影响 | 第21-22页 |
| 2.2.2 存款保险定价风险的来源及控制 | 第22-25页 |
| 2.3 存款保险定价的影响因素分析 | 第25-26页 |
| 2.3.1 投保银行的资产价值 | 第25页 |
| 2.3.2 投保银行的债务价值 | 第25-26页 |
| 2.3.3 保险期间 | 第26页 |
| 2.3.4 无风险利率 | 第26页 |
| 2.3.5 投保银行资产价值的波动率 | 第26页 |
| 2.3.6 监管宽容系数 | 第26页 |
| 2.4 本章小结 | 第26-28页 |
| 第3章 存款保险定价模型分析及选取 | 第28-39页 |
| 3.1 主要的存款保险定价模型 | 第28-36页 |
| 3.1.1 存款保险期权定价模型 | 第28-34页 |
| 3.1.2 预期损失定价模型 | 第34-35页 |
| 3.1.3 模型的比较分析 | 第35-36页 |
| 3.2 定价模型的选取 | 第36-38页 |
| 3.3 本章小结 | 第38-39页 |
| 第4章 存款保险 Ronn-Verma 期权定价模型应用分析 | 第39-47页 |
| 4.1 样本的选取和数据的获得 | 第39-40页 |
| 4.2 实证分析 | 第40-45页 |
| 4.2.1 资本监管宽容系数的计算 | 第40页 |
| 4.2.2 银行股价收益波动率的估计 | 第40-42页 |
| 4.2.3 银行资产价值波动率的估计 | 第42-43页 |
| 4.2.4 我国上市银行存款保险费率估算结果及分析 | 第43-45页 |
| 4.3 本章小结 | 第45-47页 |
| 第5章 我国存款保险定价的相关建议 | 第47-51页 |
| 5.1 保费定价实行差别费率 | 第47-48页 |
| 5.2 完善银行的信用评级建设 | 第48-49页 |
| 5.3 加强银行的风险监测预警系统建设 | 第49-50页 |
| 5.4 规范银行的信息披露制度 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录 | 第57页 |