沪港证券市场收益的跳跃溢出与波动溢出研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-21页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-19页 |
| 1.2.1 跳跃溢出的研究现状 | 第13-16页 |
| 1.2.2 波动溢出的研究现状 | 第16-18页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第18-19页 |
| 1.3 研究思路及创新点 | 第19-21页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第19页 |
| 1.3.2 研究创新点 | 第19-21页 |
| 第2章 理论分析与实证模型 | 第21-31页 |
| 2.1 跳跃与波动的理论分析 | 第21-23页 |
| 2.1.1 跳跃的理论分析 | 第21-22页 |
| 2.1.2 波动的理论分析 | 第22-23页 |
| 2.2 证券市场溢出的理论分析 | 第23-24页 |
| 2.3 SVCJ 模型 | 第24-25页 |
| 2.4 SVCJ 模型的 MCMC 算法原理 | 第25-26页 |
| 2.5 跳跃溢出测度指标 | 第26-28页 |
| 2.5.1 条件跳跃溢出概率 | 第26-27页 |
| 2.5.2 跳跃溢出频度 | 第27页 |
| 2.5.3 跳跃溢出强度 | 第27页 |
| 2.5.4 平均跳跃溢出大小 | 第27-28页 |
| 2.6 波动溢出测度工具 | 第28-31页 |
| 2.6.1 协整关系及其检验 | 第28-29页 |
| 2.6.2 向量误差修正模型 | 第29页 |
| 2.6.3 Granger 因果检验 | 第29-30页 |
| 2.6.4 脉冲响应函数 | 第30-31页 |
| 第3章 SVCJ 模型的估计 | 第31-45页 |
| 3.1 数据的选取与处理 | 第31-33页 |
| 3.1.1 数据选取 | 第31-32页 |
| 3.1.2 数据处理 | 第32-33页 |
| 3.2 数据初步分析 | 第33-36页 |
| 3.2.1 基本统计量分析 | 第33-35页 |
| 3.2.2 收益数据的协整分析 | 第35-36页 |
| 3.3 SVCJ 模型的估计结果 | 第36-45页 |
| 3.3.1 参数估计结果 | 第36-37页 |
| 3.3.2 跳跃与波动估计结果 | 第37-39页 |
| 3.3.3 模型诊断 | 第39-45页 |
| 第4章 跳跃与波动溢出的测度 | 第45-52页 |
| 4.1 跳跃溢出的测度 | 第45-48页 |
| 4.1.1 条件跳跃溢出概率分析 | 第45-46页 |
| 4.1.2 跳跃溢出频度分析 | 第46页 |
| 4.1.3 跳跃溢出强度分析 | 第46-47页 |
| 4.1.4 平均跳跃溢出大小分析 | 第47页 |
| 4.1.5 跳跃溢出小结 | 第47-48页 |
| 4.2 波动溢出的测度 | 第48-52页 |
| 4.2.1 向量误差修正模型分析 | 第48-49页 |
| 4.2.2 Granger 因果检验分析 | 第49-50页 |
| 4.2.3 广义脉冲响应模型分析 | 第50-51页 |
| 4.2.4 波动溢出小结 | 第51-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
