| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第8-11页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第8-9页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第9-11页 |
| 1.3 技术路径与创新 | 第11-13页 |
| 第二章 利率期限结构及影响因素的理论基础 | 第13-30页 |
| 2.1 利率期限结构的理论基础 | 第13-21页 |
| 2.1.1 传统利率期限结构理论 | 第13-15页 |
| 2.1.2 现代利率期限结构理论 | 第15-21页 |
| 2.2 利率期限结构影响因素的理论基础 | 第21-30页 |
| 2.2.1 利率期限结构与宏观经济变量的关系理论 | 第21-25页 |
| 2.2.2 利率期限结构与宏观经济变量的模型理论 | 第25-30页 |
| 第三章 我国国债的发展情况 | 第30-36页 |
| 3.1 我国国债的发展历史 | 第30-32页 |
| 3.1.1 1949年-1981年：计划经济时期 | 第30页 |
| 3.1.2 1981年-1991年：场外柜台交易时期 | 第30-31页 |
| 3.1.3 1991年-1997年：交易所交易时期 | 第31页 |
| 3.1.4 1997年至今：银行间市场交易时期 | 第31-32页 |
| 3.2 我国国债的现状和问题 | 第32-36页 |
| 第四章 我国国债利率期限结构及影响因素的实证研究 | 第36-52页 |
| 4.1 我国国债利率期限结构的实证拟合 | 第36-44页 |
| 4.1.1 数据来源 | 第36-37页 |
| 4.1.2 数据处理 | 第37-38页 |
| 4.1.3 NSS模型搜寻算法 | 第38-40页 |
| 4.1.4 基础样本统计与分析 | 第40-43页 |
| 4.1.5 模型拟合评价 | 第43-44页 |
| 4.2 我国国债利率期限结构影响因素的实证研究 | 第44-52页 |
| 4.2.1 主成分分析法 | 第44-45页 |
| 4.2.2 向量自回归(VEC)模型 | 第45-52页 |
| 第五章 研究结论与建议 | 第52-54页 |
| 5.1 研究结论 | 第52-53页 |
| 5.1.1 NSS模型搜寻算法拟合的研究结论 | 第52页 |
| 5.1.2 利率期限结构影响因素的研究结论 | 第52-53页 |
| 5.2 研究建议 | 第53-54页 |
| 5.2.1 利率期限结构拟合方法的研究建议 | 第53页 |
| 5.2.2 利率期限结构影响因素的研究建议 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 在学期间的研究成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |