| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1. 引言 | 第8-10页 |
| 1.1 选题背景 | 第8页 |
| 1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.3 研究思路和方法 | 第9页 |
| 1.4 创新点和不足 | 第9-10页 |
| 2. 文献综述 | 第10-19页 |
| 2.1 理论基础 | 第10-14页 |
| 2.1.1 西方利率传导机制理论 | 第10-12页 |
| 2.1.2 利率期限结构理论 | 第12-13页 |
| 2.1.3 资本市场和货币市场的相关理论 | 第13-14页 |
| 2.2 国内研究文献综述 | 第14-17页 |
| 2.2.1 SHIBOR 基准利率地位的研究 | 第14-15页 |
| 2.2.2 SHIBOR 市场利率期限结构的研究 | 第15-16页 |
| 2.2.3 SHIBOR 在货币政策利率传导中的效应研究 | 第16页 |
| 2.2.4 我国货币市场与资本市场关系的研究 | 第16-17页 |
| 2.3 研究现状及评述 | 第17-19页 |
| 3. 我国货币政策利率传导机制中介目标的转变 | 第19-24页 |
| 3.1 我国利率传导机制的中介目标 | 第20-21页 |
| 3.2 中介目标转变的必要性 | 第21-22页 |
| 3.3 中介目标转变下的研究思路 | 第22-24页 |
| 4. 我国基准利率现状及 SHIBOR 特性分析 | 第24-29页 |
| 4.1 中国货币市场基准利率的现状 | 第24-26页 |
| 4.2 SHIBOR 作为基准利率的特性分析 | 第26-29页 |
| 5. SHIBOR 作为基准利率对各个市场的影响 | 第29-48页 |
| 5.1 SHIBOR 作为基准利率对货币市场的影响 | 第29-36页 |
| 5.1.1 数据统计及样本分析 | 第29-30页 |
| 5.1.2 基本性检验 | 第30-32页 |
| 5.1.3 向量自回归模型（VAR） | 第32-33页 |
| 5.1.4 脉冲响应函数与方差分解 | 第33-36页 |
| 5.2 SHIBOR 作为基准利率对债券市场的影响 | 第36-42页 |
| 5.2.1 数据统计及样本分析 | 第36-37页 |
| 5.2.2 基本性检验 | 第37-38页 |
| 5.2.3 向量自回归模型（VAR） | 第38-40页 |
| 5.2.4 脉冲响应函数与方差分解 | 第40-42页 |
| 5.3 SHIBOR 作为基准利率对股票市场的影响 | 第42-48页 |
| 5.3.1 数据统计及样本分析 | 第42页 |
| 5.3.2 基本性检验 | 第42-44页 |
| 5.3.3 向量自回归模型（VAR） | 第44-45页 |
| 5.3.4 脉冲响应函数和方差分解 | 第45-48页 |
| 6. 结论政策建议 | 第48-52页 |
| 6.1 结论 | 第48-49页 |
| 6.1.1 SHIBOR 在各市场的基本情况的反应 | 第48页 |
| 6.1.2 SHIBOR 在各市场传导反应的方面 | 第48-49页 |
| 6.2 建议 | 第49-52页 |
| 6.2.1 完善在货币市场的建议 | 第49-50页 |
| 6.2.2 完善在债券市场的建议 | 第50页 |
| 6.2.3 完善在股票市场的建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 攻读硕士学位期间论文发表情况 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
