基于沪深300的量化选股模型实证分析--多因子模型与行业轮动模型的综合运用
| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 目录 | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第5-10页 |
| 1.1 研究背景 | 第5页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第5-6页 |
| 1.3 国内外研究概况 | 第6-8页 |
| 1.4 论文主要创新点 | 第8页 |
| 1.5 论文章节安排 | 第8-10页 |
| 第二章 Alpha收益理论分析 | 第10-13页 |
| 2.1 Alpha收益介绍 | 第10页 |
| 2.2 Alpha策略简介 | 第10-11页 |
| 2.3 国外主流Alpha策略 | 第11-13页 |
| 第三章 利用多因子模型进行股票筛选 | 第13-28页 |
| 3.1 基本概念 | 第13页 |
| 3.2 候选因子的选取 | 第13-14页 |
| 3.3 候选因子的评价方法 | 第14-16页 |
| 3.4 候选因子得分的详细分析 | 第16-25页 |
| 3.4.1 盈利类指标 | 第16-18页 |
| 3.4.2 估值类指标 | 第18-19页 |
| 3.4.3 营运能力指标 | 第19-21页 |
| 3.4.4 偿债能力指标 | 第21-23页 |
| 3.4.5 技术面因子 | 第23-25页 |
| 3.5 利用多因子模型筛选股票 | 第25-28页 |
| 第四章 行业轮动模型下的仓位选择 | 第28-37页 |
| 4.1 行业轮动模型简介 | 第28页 |
| 4.2 行业板块轮动的原因 | 第28-30页 |
| 4.3 基于经济周期的行业板块轮动实证分析 | 第30-33页 |
| 4.4 仓位选择的具体操作 | 第33-35页 |
| 4.5 利用沪深300股指期货对冲β风险 | 第35-36页 |
| 4.6 模型检验 | 第36-37页 |
| 第五章 结论 | 第37-40页 |
| 5.1 主要结论 | 第37页 |
| 5.2 投资建议 | 第37-38页 |
| 5.3 模型改进 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
