| 内容摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 1. 引言 | 第13-24页 |
| ·研究意义与国内外研究综述 | 第13-21页 |
| ·选题背景 | 第13-16页 |
| ·本文研究的目的、意义 | 第16页 |
| ·国内外研究综述 | 第16-21页 |
| ·现有研究的不足 | 第21页 |
| ·研究的主要内容、方法和创新 | 第21-24页 |
| ·研究的主要内容 | 第21-22页 |
| ·研究方法 | 第22-23页 |
| ·本文创新 | 第23-24页 |
| 2. 风险度量方法和厚尾分布的判断 | 第24-29页 |
| ·风险度量方法 | 第24-26页 |
| ·标准差和方差 | 第24页 |
| ·破产概率 | 第24-25页 |
| ·在险价值 | 第25页 |
| ·基于变换函数的风险度量方法 | 第25-26页 |
| ·厚尾分布的诊断 | 第26-29页 |
| ·理论分布的尾部诊断 | 第26-28页 |
| ·样本数据尾部特征的判断 | 第28-29页 |
| 3. 极值理论 | 第29-47页 |
| ·BMM模型的理论基础 | 第29-38页 |
| ·模型的形式 | 第29-30页 |
| ·极值型定理(Fisher-Tippett theorem) | 第30-32页 |
| ·广义极值分布 | 第32-35页 |
| ·GEV分布的统计推断 | 第35-36页 |
| ·极值分布的极值指数的估计 | 第36-38页 |
| ·GPD模型的理论基础 | 第38-45页 |
| ·GPD模型的定义以及其极限定理 | 第38-41页 |
| ·门限值的选取 | 第41-42页 |
| ·极值风险的度量模型——高分位数的估计 | 第42-43页 |
| ·参数估计 | 第43-44页 |
| ·GPD模型的检验原理 | 第44-45页 |
| ·BMM模型与GPD模型的比较 | 第45-47页 |
| ·两类模型的数据选取方法 | 第45-46页 |
| ·两类模型的比较 | 第46-47页 |
| 4. 极值再保险定价模型 | 第47-61页 |
| ·再保险定价的基本原理 | 第47-49页 |
| ·超赔再保险定价的基本原理 | 第47页 |
| ·费率的计算模型 | 第47-49页 |
| ·实务中常用的再保险定价模型 | 第49-55页 |
| ·经验定价模型 | 第49-51页 |
| ·风险厘定法 | 第51-53页 |
| ·分成摊收期定价法 | 第53-55页 |
| ·极值再保险定价模型 | 第55-61页 |
| ·定价假设 | 第55页 |
| ·极值再保险定价模型 | 第55-57页 |
| ·极值再保险定价模型的定价过程 | 第57-58页 |
| ·极值再保险定价模型和实务方法的比较 | 第58-60页 |
| ·极值再保险定价模型的优势 | 第60页 |
| ·极值再保险定价模型的局限性 | 第60-61页 |
| 5. 极值总准备金的计量模型 | 第61-66页 |
| ·巨灾准备金的产生、含义以及意义 | 第61-63页 |
| ·总准备金的产生与含义 | 第61-62页 |
| ·总准备金计提的意义 | 第62-63页 |
| ·极值总准备金的计量模型 | 第63-66页 |
| ·现行的总准备金的计提方法 | 第63-64页 |
| ·现行的总准备金计提方法的缺点 | 第64页 |
| ·极值总准备金的计量模型 | 第64-66页 |
| 6. 实证分析和结论 | 第66-73页 |
| ·基于火灾保险赔付数据的实证分析 | 第66-70页 |
| ·样本数据的选择和描述 | 第66-68页 |
| ·门限值得选取及参数估计 | 第68-69页 |
| ·拟合效果的检验 | 第69-70页 |
| ·结论与展望 | 第70-73页 |
| ·火灾数据的研究结论 | 第70页 |
| ·极值理论在非寿险中的应用方法举例 | 第70-71页 |
| ·结论 | 第71页 |
| ·展望 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-77页 |
| 后记 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |