国内期货市场跨商品套利模型及实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1.绪论 | 第11-21页 |
| ·本文研究的背景和意义 | 第11-19页 |
| ·研究背景 | 第11-14页 |
| ·套利交易产生的背景及内在驱动 | 第14-15页 |
| ·期货套利交易的作用 | 第15-17页 |
| ·我国期货市场价差套利交易现状 | 第17-19页 |
| ·研究意义 | 第19页 |
| ·本文的研究思路和创新之处 | 第19-20页 |
| ·本文的结构安排 | 第20-21页 |
| 2.跨商品套利的基本理论 | 第21-30页 |
| ·套利的定义 | 第21-23页 |
| ·跨商品套利 | 第23-30页 |
| ·跨商品套利的定义 | 第23-24页 |
| ·跨商品套利的分类 | 第24-26页 |
| ·跨商品套利的理论综述 | 第26-30页 |
| 3.跨商品套利模型构建 | 第30-42页 |
| ·模型构建的理论基础 | 第30-37页 |
| ·市场有效性理论 | 第30-32页 |
| ·均值回归理论 | 第32-34页 |
| ·技术分析理论 | 第34-37页 |
| ·跨商品套利模型的构建 | 第37-40页 |
| ·总体思路 | 第37页 |
| ·入场点的设置 | 第37-39页 |
| ·止盈点设置 | 第39页 |
| ·止损点的设置 | 第39页 |
| ·其他需补充的技术规则 | 第39-40页 |
| ·资金管理措施 | 第40页 |
| ·套利模型总结 | 第40-42页 |
| ·模型适用条件总结 | 第40-41页 |
| ·模型规则总结 | 第41-42页 |
| 4.跨商品套利模型的实证研究 | 第42-56页 |
| ·历史数据所存在的问题及整理方法 | 第42页 |
| ·品种的选择 | 第42-43页 |
| ·大豆和豆粕套利交易的实证研究 | 第43-50页 |
| ·大豆和豆粕套利的模型适用性检验 | 第43-47页 |
| ·大豆豆粕跨商品套利模型检验结果 | 第47-50页 |
| ·小麦和玉米套利交易的实证研究 | 第50-56页 |
| ·小麦和玉米套利的模型适用性检验 | 第50-53页 |
| ·小麦玉米跨商品套利模型检验结果 | 第53-56页 |
| 5.结论及有待进一步研究的问题 | 第56-58页 |
| ·主要的结论 | 第56页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
