| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 金融周期相关研究 | 第12-13页 |
| 1.2.2 实体经济周期相关研究 | 第13-15页 |
| 1.2.3 金融周期与经济周期关系研究 | 第15-16页 |
| 1.2.4 现有研究评价 | 第16页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第17页 |
| 1.4 论文创新点 | 第17-18页 |
| 1.5 技术路线图 | 第18-19页 |
| 第2章 金融周期和实体经济周期关系的基本理论 | 第19-29页 |
| 2.1 金融周期与实体经济周期相关概念界定 | 第19-21页 |
| 2.1.1 金融周期界定 | 第19-20页 |
| 2.1.2 实体经济周期界定 | 第20-21页 |
| 2.2 金融周期和经济周期测度方法 | 第21-26页 |
| 2.2.1 周期测度方法比较 | 第21-25页 |
| 2.2.2 周期测度方法的关联性分析 | 第25-26页 |
| 2.3 金融周期与实体经济周期的相关性机制 | 第26-28页 |
| 2.3.1 金融领域定价机制分析 | 第26-27页 |
| 2.3.2 经济领域定价机制分析 | 第27页 |
| 2.3.3 基于定价机制的金融与实体经济周期相关性分析 | 第27-28页 |
| 2.4 金融周期与实体经济周期的协同性分析 | 第28-29页 |
| 第3章 金融周期与实体经济周期相关关系的实证研究 | 第29-37页 |
| 3.1 DCC-MGARCH模型的运行机理 | 第29-30页 |
| 3.1.1 DCC-MGARCH模型的概念 | 第29页 |
| 3.1.2 DCC-MGARCH模型的估计 | 第29-30页 |
| 3.2 金融和实体经济周期指标体系的构建 | 第30-32页 |
| 3.2.1 金融周期指标体系构建 | 第30-31页 |
| 3.2.2 实体经济周期指标体系构建 | 第31-32页 |
| 3.2.3 数据的选取及预处理 | 第32页 |
| 3.3 中国金融周期与实体经济周期的动态关联实证研究 | 第32-36页 |
| 3.3.1 中国金融和实体经济周期的综合评价指数 | 第32-34页 |
| 3.3.2 基于DCC-MGARCH模型的动态相关系数的实证研究 | 第34-36页 |
| 3.4 实证结果分析 | 第36-37页 |
| 第4章 金融周期与实体经济周期的协同性分析 | 第37-43页 |
| 4.1 周期协同性的基本经济理论 | 第37-38页 |
| 4.1.1 协同性的界定 | 第37页 |
| 4.1.2 协同性的测度方法 | 第37-38页 |
| 4.1.3 金融周期与实体经济周期的协同性传导机制 | 第38页 |
| 4.2 我国金融周期与实体经济周期的协同性研究 | 第38-42页 |
| 4.2.1 基于共同周期理论的协同性方法介绍 | 第38-39页 |
| 4.2.2 我国金融周期与实体经济周期协同性的实证研究 | 第39-42页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第42-43页 |
| 第5章 政策建议 | 第43-46页 |
| 5.1 我国金融经济周期性发展的政策建议 | 第43-44页 |
| 5.2 我国金融经济周期研究的展望 | 第44-46页 |
| 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学位论文目录 | 第52页 |
