| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 银行逆周期监管的相关研究 | 第13-15页 |
| 1.2.2 逆周期监管与银行风险承担行为的相关研究 | 第15-17页 |
| 1.3 论文研究内容和方法 | 第17-18页 |
| 1.3.1 论文的研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 论文的研究框架 | 第18页 |
| 1.3.3 论文的研究方法 | 第18页 |
| 1.4 论文的创新点 | 第18-20页 |
| 第2章 逆周期监管与商业银行风险承担理论分析 | 第20-29页 |
| 2.1 《巴塞尔协议III》下的逆周期监管理论分析 | 第20-25页 |
| 2.1.1 逆周期监管的政策背景及目标 | 第20页 |
| 2.1.2 逆周期监管工具介绍 | 第20-25页 |
| 2.2 商业银行风险承担行为理论概述 | 第25-29页 |
| 2.2.1 风险的概念和风险承担的含义 | 第25-26页 |
| 2.2.2 银行风险承担行为的原因 | 第26-27页 |
| 2.2.3 银行风险承担水平测度方法 | 第27-29页 |
| 第3章 逆周期监管对银行风险承担的影响分析 | 第29-35页 |
| 3.1 逆周期监管对银行风险承担的理论模型 | 第29-31页 |
| 3.1.1 无资本监管下银行风险承担理论模型 | 第29-30页 |
| 3.1.2 逆周期监管下银行风险承担理论模型 | 第30-31页 |
| 3.2 逆周期监管工具对银行风险承担的影响机制 | 第31-35页 |
| 3.2.1 资本充足率要求对银行风险承担的影响 | 第31-32页 |
| 3.2.2 逆周期缓冲资本要求对银行风险承担的影响 | 第32页 |
| 3.2.3 杠杆率要求对银行风险承担的影响 | 第32-33页 |
| 3.2.4 贷款损失准备对银行风险承担的影响 | 第33页 |
| 3.2.5 流动性监管要求对银行风险承担的影响 | 第33-35页 |
| 第4章 基于逆周期监管的商业银行风险承担实证分析 | 第35-50页 |
| 4.1 我国商业银行风险承担现状分析 | 第35-38页 |
| 4.1.1 与资产配置相关的风险承担现状分析 | 第35-37页 |
| 4.1.2 与经营稳定性相关的风险承担现状分析 | 第37-38页 |
| 4.2 逆周期监管对银行风险承担水平影响的模型建立 | 第38-44页 |
| 4.2.1 模型的建立 | 第38页 |
| 4.2.2 变量的选取 | 第38-42页 |
| 4.2.3 变量来源及描述性统计 | 第42-44页 |
| 4.3 逆周期监管对银行风险承担水平影响的实证分析 | 第44-50页 |
| 4.3.1 全样本面板数据回归及结果分析 | 第45-46页 |
| 4.3.2 分组样本面板数据回归及结果分析 | 第46-50页 |
| 第5章 逆周期监管下的商业银行风险承担行为调整 | 第50-56页 |
| 5.1 优化资产结构 | 第50-51页 |
| 5.1.1 银行需大力发展的业务 | 第50-51页 |
| 5.1.2 银行需缩减的业务 | 第51页 |
| 5.2 建立逆周期的资本补充机制 | 第51-52页 |
| 5.3 优化差别化授信模式 | 第52-53页 |
| 5.4 加大开展低风险中间业务力度 | 第53-54页 |
| 5.5 强化逆周期的绩效考核和薪酬体系 | 第54页 |
| 5.6 满足全面风险管理新要求 | 第54-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第63页 |
