| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-21页 |
| 1.2.1 流动性风险的研究综述 | 第14-17页 |
| 1.2.2 宏观压力测试的研究综述 | 第17-20页 |
| 1.2.3 现有研究的评价 | 第20-21页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第21-22页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第21页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第21-22页 |
| 1.4 本文特色与创新点 | 第22-23页 |
| 第2章 基础理论 | 第23-35页 |
| 2.1 流动性风险理论 | 第23-29页 |
| 2.1.1 商业银行流动性风险的定义 | 第23页 |
| 2.1.2 商业银行流动性风险的内在原因 | 第23-24页 |
| 2.1.3 商业银行流动性风险的外在原因 | 第24-26页 |
| 2.1.4 商业银行流动性风险的管理思路 | 第26-29页 |
| 2.2 宏观压力测试理论 | 第29-35页 |
| 2.2.1 宏观压力测试的定义 | 第29-30页 |
| 2.2.2 宏观压力测试的类型 | 第30-32页 |
| 2.2.3 宏观压力测试流程 | 第32-33页 |
| 2.2.4 新常态下流动性风宏观压力测试的有效性 | 第33-35页 |
| 第3章 流动性风险宏观压力测试的框架设计 | 第35-42页 |
| 3.1 流动性风险宏观压力测试的指标设计 | 第35-39页 |
| 3.1.1 承压指标的设计 | 第35-36页 |
| 3.1.2 压力指标的设计 | 第36-39页 |
| 3.2 流动性风险宏观压力测试的压力情景设计思路 | 第39-42页 |
| 3.2.1 压力情景的设计思路 | 第39-40页 |
| 3.2.2 经验模态分解方法 | 第40-41页 |
| 3.2.3 压力冲击的设计思路 | 第41-42页 |
| 第4章 流动性风险宏观压力测试的实证分析 | 第42-54页 |
| 4.1 构建流动性风险宏观压力测试的基本模型 | 第42-47页 |
| 4.1.1 数据来源与预处理 | 第42页 |
| 4.1.2 基本模型的参数估计 | 第42-45页 |
| 4.1.3 参数估计的结果分析 | 第45-47页 |
| 4.2 构建流动性风险宏观压力测试的压力情景 | 第47-52页 |
| 4.2.1 压力指标的相关关系分析 | 第47-48页 |
| 4.2.2 压力冲击的设定 | 第48-51页 |
| 4.2.3 压力情景的设定 | 第51-52页 |
| 4.3 流动性风险宏观压力测试的执行 | 第52-54页 |
| 第5章 流动性风险监管的相关政策建议 | 第54-58页 |
| 5.1 关注新监管框架对流动性风险监管思路的影响 | 第54-55页 |
| 5.2 关注新常态下宏观经济运行特征对银行流动性风险的影响 | 第55-56页 |
| 5.3 完善流动性风险宏观压力测试体系 | 第56-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 附件A 攻读学位期间所发表的学位论文目录 | 第64页 |