我国股票市场结构突变的贝叶斯研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-14页 |
| 1.3 研究思路与研究内容 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.4 本文的主要创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 结构突变及贝叶斯推断理论概述 | 第17-28页 |
| 2.1 结构突变的界定 | 第17-18页 |
| 2.2 贝叶斯推断理论 | 第18-23页 |
| 2.2.1 贝叶斯定理 | 第18-19页 |
| 2.2.2 先验分布和后验分布 | 第19-20页 |
| 2.2.3 先验分布的形式 | 第20-23页 |
| 2.3 MCMC方法与Gibbs抽样 | 第23-27页 |
| 2.3.1 MCMC方法 | 第23-24页 |
| 2.3.2 M-H算法和Gibbs抽样 | 第24-26页 |
| 2.3.3 OpenBUGS软件 | 第26-27页 |
| 2.4 本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 结构突变模型的理论研究 | 第28-34页 |
| 3.1 ARMA模型简介 | 第28页 |
| 3.2 突变点的贝叶斯推断理论 | 第28-31页 |
| 3.2.1 ARMA模型的贝叶斯推断 | 第28-29页 |
| 3.2.2 先验分布的设定和后验分布 | 第29-31页 |
| 3.3 GARCH模型理论 | 第31-33页 |
| 3.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 第4章 我国股票市场结构突变的实证分析 | 第34-43页 |
| 4.1 数据处理 | 第34-36页 |
| 4.1.1 数据选取 | 第34页 |
| 4.1.2 数据分析 | 第34-36页 |
| 4.2 收益率序列的结构突变点检测分析 | 第36-39页 |
| 4.2.1 结构突变点的选取 | 第36-38页 |
| 4.2.2 结构突变点产生的原因 | 第38-39页 |
| 4.3 收益率序列的GARCH分段建模分析 | 第39-42页 |
| 4.4 本章小结 | 第42-43页 |
| 结论和建议 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录 | 第49-50页 |
| 附录B 攻读硕士学位期间所参加的科研课题 | 第50-51页 |
| 附录C OpenBUGS仿真程序 | 第51页 |
