| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第10-18页 |
| 第一节 选题的背景及研究意义 | 第10-11页 |
| 第二节 国外相关文献综述 | 第11-13页 |
| 一、关于VaR的研究 | 第11-12页 |
| 二、关于Escaping Time的研究 | 第12-13页 |
| 第三节 国内相关文献综述 | 第13-15页 |
| 一、VaR风险管理方法理论引入 | 第13-14页 |
| 二、VaR风险管理方法的改进和实证研究 | 第14-15页 |
| 第四节 研究技术路线 | 第15-16页 |
| 第五节 本文的基本结构 | 第16-18页 |
| 第二章 股票投资风险概述 | 第18-25页 |
| 第一节 定义 | 第18-19页 |
| 第二节 股票投资的风险因素 | 第19-21页 |
| 一、系统性风险 | 第19-20页 |
| 二、非系统性风险 | 第20-21页 |
| 第三节 股票投资风险管理的必要性 | 第21-24页 |
| 一、我国股票市场分析 | 第21-22页 |
| 二、我国股票投资风险管理的必要性分析 | 第22-24页 |
| 第四节 小结 | 第24-25页 |
| 第三章 方法概述 | 第25-42页 |
| 第一节 VaR方法 | 第25-32页 |
| 一、定义 | 第25-27页 |
| 二、计算方法 | 第27-30页 |
| 三、准确性检验 | 第30-32页 |
| 第二节 Escaping Time方法 | 第32-37页 |
| 一、定义 | 第32-34页 |
| 二、计算方法 | 第34-37页 |
| 第三节 Escaping Time的VaR应用 | 第37-39页 |
| 一、历史模拟法 | 第38页 |
| 二、参数法 | 第38-39页 |
| 第四节 VaR和Escaping Time方法优势分析 | 第39-40页 |
| 一、VaR方法的优点 | 第39-40页 |
| 二、Escaping Time方法的优点 | 第40页 |
| 第五节 小结 | 第40-42页 |
| 第四章 VaR的实证研究 | 第42-54页 |
| 第一节 样本数据 | 第42-44页 |
| 一、样本数据选择 | 第42页 |
| 二、样本数据分析 | 第42-44页 |
| 第二节 实证分析 | 第44-51页 |
| 一、历史数据模拟法 | 第45-46页 |
| 二、Monte Carlo模拟法 | 第46-49页 |
| 三、方差—协方差法 | 第49-51页 |
| 第三节 VaR在股票投资风险管理中的应用分析 | 第51-53页 |
| 第四节 小结 | 第53-54页 |
| 第五章 Escaping Time的实证研究 | 第54-69页 |
| 第一节 样本数据 | 第54页 |
| 第二节 实证分析 | 第54-65页 |
| 一、绝对交易时间风险 | 第55-58页 |
| 二、相对交易时间风险 | 第58-61页 |
| 三、模型法分析 | 第61-63页 |
| 四、Escaping Time的VaR应用 | 第63-65页 |
| 第三节 Escaping Time在股票投资风险管理中的应用分析 | 第65-66页 |
| 第四节 小结 | 第66-69页 |
| 第六章 研究结论和建议 | 第69-74页 |
| 第一节 主要结论 | 第69-70页 |
| 第二节 建议 | 第70-74页 |
| 一、对投资的建议 | 第70-72页 |
| 二、对政府监管的建议 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-77页 |
| 致谢 | 第77页 |