| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第8-19页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第8-10页 |
| 一、研究背景 | 第8-9页 |
| 二、有效市场假说的理论意义 | 第9-10页 |
| 第二节 国内外相关研究动态 | 第10-16页 |
| 一、国内研究动态 | 第10-13页 |
| 二、国外研究动态 | 第13-16页 |
| 第三节 研究思路、方法和结构安排 | 第16-19页 |
| 一、研究思路和方法 | 第16页 |
| 二、论文的创新之处 | 第16-17页 |
| 三、论文的结构安排 | 第17-19页 |
| 第二章 市场有效性的相关理论及综述 | 第19-28页 |
| 第一节 有效市场假说（EMH）的定义和内容 | 第19-21页 |
| 第二节 有效市场假说理论发展历程 | 第21-28页 |
| 一、有效市场假说理论的雏形——“随机游走假说” | 第21-24页 |
| 二、有效市场假说理论的形成——法马“有效市场假说”的提出 | 第24-28页 |
| 第三章 GARCH-M模型对股票收益率和风险的实证研究 | 第28-38页 |
| 第一节 研究对象的选取和数据处理 | 第28页 |
| 第二节 GARCH-M模型 | 第28-30页 |
| 第三节 股票收益率波动性分析 | 第30-34页 |
| 第四节 分段GARCH-M模型参数估计 | 第34-36页 |
| 第五节 GARCH模型的初步观察结果和理论解释 | 第36-38页 |
| 第四章 市场弱式有效性实证研究 | 第38-53页 |
| 第一节 高频交易策略的制定 | 第38-40页 |
| 第二节 高频交易策略实证结果 | 第40-51页 |
| 一、高频交易策略一 | 第40-43页 |
| 二、高频交易策略二 | 第43-45页 |
| 三、高频交易策略三 | 第45-48页 |
| 四、高频交易策略四 | 第48-51页 |
| 第三节 市场弱式有效探讨 | 第51-53页 |
| 第五章 实证结论和政策建议 | 第53-59页 |
| 第一节 实证研究结论 | 第53页 |
| 第二节 实证研究结论的相关理论解释 | 第53-56页 |
| 一、信息不对称的解释 | 第53-54页 |
| 二、行为经济学的解释 | 第54页 |
| 三、有效市场假说理论缺陷 | 第54-56页 |
| 第三节 政策建议 | 第56-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-64页 |
| 在读期间完成的科研成果目录 | 第64页 |