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Alpha对冲下A股行业的波动性与相关性研究

摘要第2-3页
Abstract第3页
第一章 、绪论第5-8页
    1.1 、引言第5页
    1.2 、国内外相关文献综述第5-6页
    1.3 、理论意义和实际意义第6页
    1.4 、研究思路第6-8页
第二章 、理论基础和研究方法第8-13页
    2.1 、投资组合理论第8-10页
    2.2 、资本资产定价理论第10-11页
    2.3 、数据挖掘技术第11-12页
    2.4 、聚类分析法第12页
    2.5 、随机矩阵滤噪第12-13页
第三章 、Alpha对冲下A股行业的波动性研究第13-24页
    3.1 、投资组合波动性与所涵盖的子行业数目的关系第14-16页
    3.2 、涵盖金融服务业对投资组合波动率的影响第16-18页
    3.3 、金融服务业在投资组合中的最佳权重范围第18-24页
第四章 、Alpha对冲下A股行业的相关性研究第24-31页
    4.1 、MATLAB软件中聚类的实现第24页
    4.2 、对子行业指数进行聚类分析第24-31页
第五章 、结论和建议第31-32页
附录第32-36页
参考文献第36-37页
致谢第37-38页

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