摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3页 |
第一章 、绪论 | 第5-8页 |
1.1 、引言 | 第5页 |
1.2 、国内外相关文献综述 | 第5-6页 |
1.3 、理论意义和实际意义 | 第6页 |
1.4 、研究思路 | 第6-8页 |
第二章 、理论基础和研究方法 | 第8-13页 |
2.1 、投资组合理论 | 第8-10页 |
2.2 、资本资产定价理论 | 第10-11页 |
2.3 、数据挖掘技术 | 第11-12页 |
2.4 、聚类分析法 | 第12页 |
2.5 、随机矩阵滤噪 | 第12-13页 |
第三章 、Alpha对冲下A股行业的波动性研究 | 第13-24页 |
3.1 、投资组合波动性与所涵盖的子行业数目的关系 | 第14-16页 |
3.2 、涵盖金融服务业对投资组合波动率的影响 | 第16-18页 |
3.3 、金融服务业在投资组合中的最佳权重范围 | 第18-24页 |
第四章 、Alpha对冲下A股行业的相关性研究 | 第24-31页 |
4.1 、MATLAB软件中聚类的实现 | 第24页 |
4.2 、对子行业指数进行聚类分析 | 第24-31页 |
第五章 、结论和建议 | 第31-32页 |
附录 | 第32-36页 |
参考文献 | 第36-37页 |
致谢 | 第37-38页 |