| 目录 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 引言 | 第7-8页 |
| 一、课题研究背景介绍 | 第8-10页 |
| 二、套利业务具体介绍 | 第10-17页 |
| (1) 套利业务原理 | 第10-13页 |
| (2) 我国套利业务现状简介 | 第13-14页 |
| (3) 一般机构套利流程和结果演示 | 第14-17页 |
| 三、套利策略研究思路 | 第17-21页 |
| (1) 凯利公式的简单推导 | 第17-19页 |
| (2) 基于凯利公式的仓位分配策略研究 | 第19-21页 |
| 四、套利策略实盘检验 | 第21-23页 |
| (1) 单周期实盘数据检验 | 第21-22页 |
| (2) 多周期实盘数据检验 | 第22-23页 |
| 五、套利业务策略改进方向和补充研究 | 第23-29页 |
| (1) 股票市场与股指期货市场风险理论概述 | 第23页 |
| (2) 基于基差角度研究风险传导的理论根据 | 第23-24页 |
| (3) 实证研究 | 第24-29页 |
| 六、研究结论分析 | 第29-33页 |
| (1) 套利策略模型改进建议 | 第29页 |
| (2) 股票市场与股指期货市场风险传导总结 | 第29-31页 |
| (3) 基于研究总体的政策性建议 | 第31-33页 |
| 致谢 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-35页 |