| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容、研究方法和技术路线 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法与技术路线 | 第16-17页 |
| 2 基本概念和理论基础 | 第17-23页 |
| 2.1 基本概念 | 第17-18页 |
| 2.1.1 利率市场化 | 第17页 |
| 2.1.2 商业银行 | 第17页 |
| 2.1.3 资产 | 第17页 |
| 2.1.4 负债 | 第17页 |
| 2.1.5 资产负债管理 | 第17-18页 |
| 2.2 理论基础 | 第18-23页 |
| 2.2.1 资产负债管理理论 | 第18-20页 |
| 2.2.2 利率敏感性理论 | 第20-21页 |
| 2.2.3 在险价值（VaR）模型 | 第21-23页 |
| 3 利率市场化下我国商业银行的现状及问题 | 第23-28页 |
| 3.1 利率市场化下我国商业银行的现状 | 第23-24页 |
| 3.2 利率市场化下我国商业银行资产负债管理的现状 | 第24-25页 |
| 3.3 我国商业银行资产负债管理存在的问题 | 第25-28页 |
| 3.3.1 数量结构不匹配 | 第25页 |
| 3.3.2 期限结构不匹配 | 第25-26页 |
| 3.3.3 利率结构不匹配 | 第26页 |
| 3.3.4 过于依赖利差收入 | 第26-27页 |
| 3.3.5 忽视表外业务管理 | 第27-28页 |
| 4 A银行资产负债管理案例分析 | 第28-48页 |
| 4.1 A银行简介 | 第28页 |
| 4.2 A银行资产负债管理发展历程和现状 | 第28-29页 |
| 4.3 A银行资产负债管理分析 | 第29-48页 |
| 4.3.1 资产与负债的总量结构 | 第29-34页 |
| 4.3.2 流动性风险管理 | 第34-39页 |
| 4.3.3 利率风险管理 | 第39-42页 |
| 4.3.4 盈利能力分析 | 第42-48页 |
| 5 我国商业银行资产负债管理的思路和相关建议 | 第48-51页 |
| 5.1 优化资产负债组合结构，防范流动性风险 | 第48页 |
| 5.2 加强利率风险管理 | 第48-49页 |
| 5.3 改善收入结构，重视表外业务管理 | 第49-50页 |
| 5.4 恰当应用衍生金融工具 | 第50-51页 |
| 6 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55页 |