| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 目录 | 第7-10页 |
| 1 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外研究成果 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究成果 | 第13-14页 |
| 1.3 研究方法与思路 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第14页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第14-15页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第15-17页 |
| 2 我国中期票据发展概况 | 第17-28页 |
| 2.1 中期票据的基本概念与特点 | 第17-18页 |
| 2.2 我国中期票据的发展与现状 | 第18-25页 |
| 2.2.1 我国中期票据的发展与历史回顾 | 第18-21页 |
| 2.2.2 我国中期票据市场的发展现状 | 第21-25页 |
| 2.3 发展中期票据市场的意义 | 第25-28页 |
| 2.3.1 中期票据对我国金融市场的意义 | 第25-26页 |
| 2.3.2 中期票据对融资者的意义 | 第26-27页 |
| 2.3.3 中期票据对投资者的意义 | 第27-28页 |
| 3 信用利差的模型理论基础与本文的理论基础 | 第28-32页 |
| 3.1 信用利差的涵义界定 | 第28页 |
| 3.2 信用利差的模型理论基础 | 第28-31页 |
| 3.2.1 传统信用风险度量模型 | 第28-29页 |
| 3.2.2 现代信用风险度量模型 | 第29-31页 |
| 3.3 本文的理论基础 | 第31-32页 |
| 4 中期票据发行定价的影响因素 | 第32-47页 |
| 4.1 中期票据发行定价的基准利率 | 第32-38页 |
| 4.1.1 国债利率 | 第32-34页 |
| 4.1.2 政策性金融债利率 | 第34-36页 |
| 4.1.3 银行贷款利率 | 第36-38页 |
| 4.1.4 中期票据发行定价基准利率的选择 | 第38页 |
| 4.2 中期票据发行定价的影响因素 | 第38-47页 |
| 4.2.1 可能影响中期票据发行定价的宏观因素 | 第38-41页 |
| 4.2.2 可能影响中期票据发行定价的发行结构因素 | 第41-46页 |
| 4.2.3 可能影响中期票据发行定价的财务因素 | 第46-47页 |
| 5 我国中期票据发行信用利差的实证分析 | 第47-65页 |
| 5.1 研究方法与模型设定 | 第47页 |
| 5.2 样本选择及数据来源 | 第47-52页 |
| 5.2.1 样本数据来源及处理 | 第47页 |
| 5.2.2 被解释变量 | 第47-48页 |
| 5.2.3 解释变量 | 第48-52页 |
| 5.3 实证检验与结果分析 | 第52-63页 |
| 5.3.1 实证方法：逐步回归法 | 第52页 |
| 5.3.2 回归检验过程 | 第52-60页 |
| 5.3.3 回归结果的解释 | 第60-63页 |
| 5.4 实证模型的预测检验 | 第63-65页 |
| 5.4.1 模型区间内预测 | 第63页 |
| 5.4.2 模型区间外预测 | 第63-65页 |
| 6 政策建议与展望 | 第65-68页 |
| 6.1 相关政策建议 | 第65-67页 |
| 6.1.1 完善簿记建档发行体制 | 第65页 |
| 6.1.2 进一步优化信用评级体系 | 第65-66页 |
| 6.1.3 探索先进且合适的定价估值方法 | 第66页 |
| 6.1.4 加强市场监管,建立事后惩罚机制 | 第66页 |
| 6.1.5 提升投资者市场成熟度 | 第66-67页 |
| 6.2 本文展望 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 致谢 | 第71页 |