| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第13-15页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.3.3 创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 我国中期票据市场现状分析 | 第17-24页 |
| 2.1 我国中期票据综述 | 第17页 |
| 2.1.1 中期票据的定义和概念 | 第17页 |
| 2.1.2 中期票据的特点 | 第17页 |
| 2.2 中期票据市场发展历程 | 第17-20页 |
| 2.2.1 国外中期票据市场发展历程 | 第17-18页 |
| 2.2.2 国内中期票据市场发展历程 | 第18-20页 |
| 2.3 我国中期票据市场风险现状 | 第20-24页 |
| 2.3.1 我国中期票据市场风险现状 | 第20-22页 |
| 2.3.2 我国中期票据市场风险管理存在的问题 | 第22-24页 |
| 第3章 现代信用风险度量方法 | 第24-27页 |
| 3.1 Credit Metric模型 | 第24页 |
| 3.2 Credit Portfolio View模型 | 第24-25页 |
| 3.3 Credit Risk+模型 | 第25页 |
| 3.4 KMV模型 | 第25页 |
| 3.5 几种度量方法的比较及适用我国的现实选择 | 第25-27页 |
| 第4章 KMV模型对我国中期票据信用风险测量实证分析 | 第27-46页 |
| 4.1 KMV模型基本原理 | 第27-29页 |
| 4.1.1 KMV模型的基本思想 | 第27页 |
| 4.1.2 KMV模型的基本假设 | 第27页 |
| 4.1.3 KMV模型的计算过程 | 第27-29页 |
| 4.2 KMV模型对我国中期票据市场风险度量效果横向对比实证分析 | 第29-39页 |
| 4.2.1 样本选择 | 第29-30页 |
| 4.2.2 数据来源 | 第30页 |
| 4.2.3 模型参数的确定 | 第30-34页 |
| 4.2.4 计算结果 | 第34页 |
| 4.2.5 对计算结果的检验与分析 | 第34-39页 |
| 4.3 KMV模型对我国中期票据市场风险度量效果纵向对比实证分析 | 第39-44页 |
| 4.3.1 样本选择 | 第39-40页 |
| 4.3.2 数据来源 | 第40页 |
| 4.3.3 模型参数的确定 | 第40-42页 |
| 4.3.4 计算结果 | 第42页 |
| 4.3.5 对计算结果的检验与分析 | 第42-44页 |
| 4.4 KMV模型中关于违约点修正的实证检验 | 第44-46页 |
| 结论 | 第46-49页 |
| 研究结论 | 第46-47页 |
| 不足与展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
