监管新政下保险资产配置的实证研究--基于承保风险和CVaR的投资组合分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 引言 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究内容及框架 | 第9-10页 |
| 1.3 论文的研究方法 | 第10页 |
| 1.4 论文的创新和不足 | 第10-11页 |
| 1.5 国内外相关研究 | 第11-16页 |
| 1.5.1 国外研究综述 | 第11-13页 |
| 1.5.2 国内研究综述 | 第13-16页 |
| 第二章 我国保险资金投资的现状分析 | 第16-27页 |
| 2.1 我国保险资金规模 | 第16-20页 |
| 2.1.1 保险资金的概念及其特点 | 第16-17页 |
| 2.1.2 资金规模及收益情况 | 第17-20页 |
| 2.2 保险资金的资产配置分布 | 第20-24页 |
| 2.3 对保险资金资产配置的监管 | 第24-27页 |
| 第三章 理论基础 | 第27-36页 |
| 3.1 现代投资理论中的均值方差模型 | 第27-29页 |
| 3.1.1 模型介绍 | 第27-28页 |
| 3.1.2 模型的设定 | 第28页 |
| 3.1.3 本文对均值方差模型的使用 | 第28-29页 |
| 3.2 条件风险价值CVaR | 第29-36页 |
| 3.2.1 风险价值VaR与条件风险价值CVaR | 第29-30页 |
| 3.2.2 CVaR的计算 | 第30-36页 |
| 第四章 保险资金资产配置的实证研究 | 第36-46页 |
| 4.1 考虑承保风险及CVaR的投资组合模型 | 第36-38页 |
| 4.2 样本选择和变量拟定 | 第38-42页 |
| 4.3 模型的测算与分析 | 第42-46页 |
| 4.3.1 模型测算 | 第42-43页 |
| 4.3.2 结论分析 | 第43-44页 |
| 4.3.3 对于模型的进一步思考 | 第44-46页 |
| 第五章 研究结论及建议 | 第46-49页 |
| 5.1 研究结论 | 第46页 |
| 5.2 实践应用及建议 | 第46-47页 |
| 5.3 局限及后续研究建议 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 附录A | 第52-53页 |
| 附录B | 第53-54页 |
