金融量化策略开发平台设计与实现
| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.1.1 金融量化投资的广泛应用 | 第10-11页 |
| 1.1.2 金融量化策略开发平台的应用 | 第11-12页 |
| 1.1.3 国内外研究现状 | 第12页 |
| 1.2 本文的研究内容 | 第12-13页 |
| 1.3 论文结构安排 | 第13-14页 |
| 2 金融量化策略开发平台相关技术 | 第14-19页 |
| 2.1 量化投资方法 | 第14页 |
| 2.2 量化投资技术手段 | 第14-15页 |
| 2.3 相关技术 | 第15-18页 |
| 2.3.1 GPU | 第15-16页 |
| 2.3.2 CUDA | 第16-18页 |
| 2.4 本章小结 | 第18-19页 |
| 3 金融量化策略开发平台需求分析 | 第19-31页 |
| 3.1 策略 | 第19-25页 |
| 3.1.1 策略开发 | 第20-21页 |
| 3.1.2 策略运行方式 | 第21-22页 |
| 3.1.3 行情数据与参数 | 第22-23页 |
| 3.1.4 资金账户信息 | 第23页 |
| 3.1.5 交易 | 第23-24页 |
| 3.1.6 回测 | 第24页 |
| 3.1.7 日志监控 | 第24-25页 |
| 3.1.8 CUDA | 第25页 |
| 3.2 行情和交易链接 | 第25-29页 |
| 3.2.1 实盘链接 | 第26-28页 |
| 3.2.2 虚拟链接 | 第28-29页 |
| 3.2.3 历史数据获取 | 第29页 |
| 3.3 系统功能需求 | 第29-30页 |
| 3.3.1 策略管理 | 第29页 |
| 3.3.2 交易账户管理 | 第29-30页 |
| 3.4 本章小结 | 第30-31页 |
| 4 金融量化策略开发平台设计 | 第31-45页 |
| 4.1 系统架构设计 | 第31-32页 |
| 4.2 应用结构设计 | 第32-43页 |
| 4.2.1 平台运行环境和开发技术 | 第33页 |
| 4.2.2 核心层设计 | 第33-39页 |
| 4.2.3 应用层设计 | 第39-40页 |
| 4.2.4 实盘链路层设计 | 第40-43页 |
| 4.2.5 历史数据设计 | 第43页 |
| 4.3 本章小结 | 第43-45页 |
| 5 金融量化策略开发平台实现和验证 | 第45-75页 |
| 5.1 关键功能实现 | 第45-68页 |
| 5.1.1 核心层实现 | 第45-59页 |
| 5.1.2 应用层实现 | 第59-63页 |
| 5.1.3 实盘链路层实现 | 第63-67页 |
| 5.1.4 历史数据实现 | 第67-68页 |
| 5.2 关键功能验证 | 第68-74页 |
| 5.2.1 行情驱动型回测功能验证 | 第69-72页 |
| 5.2.2 批量分析型回测功能验证 | 第72页 |
| 5.2.3 期货实盘链路验证 | 第72-74页 |
| 5.3 本章小结 | 第74-75页 |
| 6 结论 | 第75-77页 |
| 6.1 总结 | 第75页 |
| 6.2 展望 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第80-82页 |
