| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第7-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第7-10页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第10-15页 |
| 1.3 主要内容、研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 创新与不足 | 第16-18页 |
| 2 相关基础理论分析 | 第18-23页 |
| 2.1 波动溢出效应简介 | 第18-19页 |
| 2.2 黄金市场基础理论 | 第19-20页 |
| 2.3 外汇市场基础理论 | 第20-21页 |
| 2.4 黄金市场与外汇市场内在关联性 | 第21-23页 |
| 3 模型选择与评述 | 第23-32页 |
| 3.1 GARCH类模型 | 第23-25页 |
| 3.2 SV类模型 | 第25-29页 |
| 3.3 GC-MSV模型及MCMC方法 | 第29-32页 |
| 4 基于GC-MSV模型的实证分析 | 第32-43页 |
| 4.1 数据选取说明 | 第32页 |
| 4.2 描述性统计分析与数据处理 | 第32-36页 |
| 4.3 基于GC-MSV模型的实证分析 | 第36-39页 |
| 4.4 实证结果分析 | 第39-43页 |
| 5 总结与展望 | 第43-46页 |
| 5.1 全文总结 | 第43-45页 |
| 5.2 研究展望 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 附录 | 第51页 |