投资者过度自信对股票市场交易量的影响：来自A股的证据
| 中文摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第10-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究思路和结构安排 | 第13-15页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第13-14页 |
| 1.2.2 结构安排 | 第14-15页 |
| 1.3 重难点和创新点 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究重难点 | 第15页 |
| 1.3.2 研究创新点 | 第15-17页 |
| 第2章 国内外文献综述 | 第17-21页 |
| 2.1 关于过度自信的研究 | 第17-19页 |
| 2.1.1 行为金融学 | 第17-18页 |
| 2.1.2 过度自信 | 第18-19页 |
| 2.2 关于当期交易量和滞后收益的研究 | 第19-20页 |
| 2.3 国内研究现状 | 第20-21页 |
| 第3章 过度自信对市场交易量影响的理论分析 | 第21-35页 |
| 3.1 过度自信与市场交易量分析 | 第21-27页 |
| 3.1.1 过度自信 | 第21-23页 |
| 3.1.2 过度自信与市场交易量分析 | 第23-27页 |
| 3.2 过度自信对市场交易量影响的数理模型 | 第27-35页 |
| 3.2.1 DHS模型 | 第27-29页 |
| 3.2.2 HL模型 | 第29-31页 |
| 3.2.3 过度自信对市场交易量影响的模型 | 第31-35页 |
| 第4章 过度自信对市场交易量影响的实证分析 | 第35-49页 |
| 4.1 选取的计量分析方法 | 第35-37页 |
| 4.1.1 向量自回归模型 | 第35-36页 |
| 4.1.2 Granger因果检验 | 第36页 |
| 4.1.3 脉冲响应函数 | 第36-37页 |
| 4.2 样本的来源、选取和基本特征 | 第37-40页 |
| 4.3 实证检验结果 | 第40-49页 |
| 4.3.1 单位根检验 | 第40-41页 |
| 4.3.2 VAR模型估计 | 第41-43页 |
| 4.3.3 Granger因果检验 | 第43-44页 |
| 4.3.4 脉冲响应函数分析 | 第44-45页 |
| 4.3.5 不同市场过度自信效应比较分析 | 第45-49页 |
| 第5章 结论与展望 | 第49-51页 |
| 5.1 研究结论 | 第49-50页 |
| 5.2 研究不足与展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
