中国股市统计套利的可行性检验与套利信号的确定方法
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.3 研究思路 | 第11页 |
| 1.4 本文架构 | 第11-12页 |
| 第2章 统计套利相关理论及决策过程 | 第12-17页 |
| 2.1 统计套利相关理论 | 第12-15页 |
| 2.1.1 统计套利的数学定义 | 第12页 |
| 2.1.2 统计套利与无风险套利 | 第12-13页 |
| 2.1.3 长期均衡与协整 | 第13页 |
| 2.1.4 统计套利策略类型 | 第13-14页 |
| 2.1.5 统计套利与有效市场理论 | 第14-15页 |
| 2.2 统计套利决策过程 | 第15-16页 |
| 2.3 本章小结 | 第16-17页 |
| 第3章 统计套利的可行性检验 | 第17-26页 |
| 3.1 构建股票组合 | 第17-18页 |
| 3.2 协整检验 | 第18-22页 |
| 3.2.1 数据平稳检验 | 第19-21页 |
| 3.2.2 协整关系确定 | 第21-22页 |
| 3.3 误差修正模型 | 第22-25页 |
| 3.4 本章小结 | 第25-26页 |
| 第4章 套利信号的确定方法 | 第26-42页 |
| 4.1 GARCH模型法 | 第26-31页 |
| 4.1.1 ARCH模型介绍 | 第26-27页 |
| 4.1.2 GARCH模型介绍 | 第27-28页 |
| 4.1.3 ARCH效应检验 | 第28页 |
| 4.1.4 实证部分 | 第28-31页 |
| 4.2 SV模型法 | 第31-34页 |
| 4.2.1 基本随机波动模型 | 第31-32页 |
| 4.2.2 SV模型的参数估计——MCMC方法 | 第32-33页 |
| 4.2.3 实证部分 | 第33-34页 |
| 4.3 SV模型和GARCH模型刻画能力的比较 | 第34-35页 |
| 4.3.1 SV、GARCH模型参数估计结果 | 第34页 |
| 4.3.2 预测能力比较 | 第34-35页 |
| 4.4 交易策略及结果统计 | 第35-41页 |
| 4.4.1 制定交易策略 | 第35-37页 |
| 4.4.2 交易结果统计 | 第37-41页 |
| 4.5 本章小结 | 第41-42页 |
| 第5章 研究结论及展望 | 第42-44页 |
| 5.1 研究结论 | 第42页 |
| 5.2 研究展望 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
